PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPX с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FPX и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPX и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-1.32%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FPX превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 12.97% против 11.48% соответственно.

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FPX и FDL

FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FPX vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.00

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.77

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

7.07

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.43

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.97

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между FPX и FDL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и FDL

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FPX и FDL

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FPXFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-65.93%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-11.58%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-16.46%

-26.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-41.40%

-1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-1.21%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-9.72%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.90%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и FDL

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPXFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

2.71%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

8.23%

+10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

14.94%

+14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.54%

14.32%

+12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

17.09%

+7.08%