PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с FCTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с FCTR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from First Trust - FPX tracks the IPOX-100 U.S. Index while FCTR tracks the Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPX returned 9.53%/yr vs 3.91%/yr for FCTR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FPX charges 0.57%/yr vs 0.65%/yr for FCTR.

Доходность

Сравнение доходности FPX и FCTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у FCTR с доходностью 12.70%.

FPX

1 день
-3.29%
1 месяц
3.59%
С начала года
19.68%
6 месяцев
15.47%
1 год
39.59%
3 года*
32.36%
5 лет*
9.53%
10 лет*
15.44%

FCTR

1 день
-1.58%
1 месяц
2.53%
С начала года
12.70%
6 месяцев
10.92%
1 год
21.15%
3 года*
17.59%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPX и FCTR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		19.68%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-15.82%
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		12.70%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%30.91%-12.50%

Correlation

The correlation between FPX and FCTR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.84

The correlation between FPX and FCTR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPX и FCTR

Секторы
FPX
FCTR

Здравоохранение

22.5%
6.7%

Технологии

20.6%
36.5%

Промышленность

12.7%
18.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
7.9%

Финансовые услуги

8.8%
8.5%

Коммуникационные услуги

7.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.3%

Энергетика

3.9%
4.7%

Недвижимость

3.9%
1.6%

Сырьевые материалы

2.9%
5.7%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Здравоохранение

FPX
22.5%
FCTR
6.7%

Технологии

FPX
20.6%
FCTR
36.5%

Промышленность

FPX
12.7%
FCTR
18.5%

Потребительский циклический сектор

FPX
8.8%
FCTR
7.9%

Финансовые услуги

FPX
8.8%
FCTR
8.5%

Коммуникационные услуги

FPX
7.8%
FCTR
2.9%

Потребительский защитный сектор

FPX
3.9%
FCTR
4.3%

Энергетика

FPX
3.9%
FCTR
4.7%

Недвижимость

FPX
3.9%
FCTR
1.6%

Сырьевые материалы

FPX
2.9%
FCTR
5.7%

Коммунальные услуги

FPX
2.0%
FCTR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с VOOFPX с IUSG
Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с INTFFCTR с JPUSFCTR с BDGSFCTR с QQQFCTR с VFMFFCTR с DYNFFCTR с VOO

Доходность на риск

FPX vs. FCTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c FCTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXFCTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.16

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.62

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

1.90

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

6.84

+3.46

FPX vs. FCTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FCTR равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и FCTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPX и FCTR

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки FCTR в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и FCTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXFCTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-37.10%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.17%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-22.63%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-37.10%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-2.88%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-10.34%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.10%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и FCTR

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXFCTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

6.94%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

12.61%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

18.35%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

19.79%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

21.96%

+2.43%

Сравнение комиссий FPX и FCTR

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FCTR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и FCTR

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности FCTR в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.36%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.48%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Часто задаваемые вопросы

FPX and FCTR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (9.07%) compared to FCTR (6.94%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs FCTR's -37.10%.

On 5-year performance, FPX leads with 9.53% vs 3.91% for FCTR. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FCTR has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPX has performed better with a 9.53% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.65% for FCTR.

FPX has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.36% for FCTR.

FPX tracks IPOX-100 U.S. Index, while FCTR tracks Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.65% for FCTR.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и FCTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор