PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTR с VFMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTR с VFMF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) and VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FCTR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index, while VFMF is a Multi-factor fund actively managed by Vanguard. FCTR is passively managed, while VFMF is actively managed. Over the past 5 years, FCTR returned 3.91%/yr vs 14.43%/yr for VFMF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FCTR charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for VFMF.

Доходность

Сравнение доходности FCTR и VFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 12.70%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 16.88%.

FCTR

1 день
-1.58%
1 месяц
2.53%
С начала года
12.70%
6 месяцев
10.92%
1 год
21.15%
3 года*
17.59%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

VFMF

1 день
-0.10%
1 месяц
2.80%
С начала года
16.88%
6 месяцев
15.26%
1 год
34.79%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTR и VFMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		12.70%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%30.91%-12.50%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		16.88%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-16.34%

Correlation

The correlation between FCTR and VFMF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.81

The correlation between FCTR and VFMF shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCTR и VFMF

Секторы
FCTR
VFMF

Технологии

36.5%
12.7%

Промышленность

18.5%
9.0%

Финансовые услуги

8.5%
24.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
13.6%

Здравоохранение

6.7%
16.9%

Сырьевые материалы

5.7%
3.4%

Энергетика

4.7%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
5.0%

Коммунальные услуги

2.7%
0.2%

Недвижимость

1.6%
0.3%

Технологии

FCTR
36.5%
VFMF
12.7%

Промышленность

FCTR
18.5%
VFMF
9.0%

Финансовые услуги

FCTR
8.5%
VFMF
24.6%

Потребительский циклический сектор

FCTR
7.9%
VFMF
13.6%

Здравоохранение

FCTR
6.7%
VFMF
16.9%

Сырьевые материалы

FCTR
5.7%
VFMF
3.4%

Энергетика

FCTR
4.7%
VFMF
7.3%

Потребительский защитный сектор

FCTR
4.3%
VFMF
6.8%

Коммуникационные услуги

FCTR
2.9%
VFMF
5.0%

Коммунальные услуги

FCTR
2.7%
VFMF
0.2%

Недвижимость

FCTR
1.6%
VFMF
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с INTFFCTR с JPUSFCTR с BDGSFCTR с QQQFCTR с DYNFFCTR с VOOFCTR с FPX
Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY

Доходность на риск

FCTR vs. VFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTR c VFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCTRVFMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.65

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.78

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

4.94

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

18.56

-11.72

FCTR vs. VFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VFMF равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и VFMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCTR и VFMF

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и VFMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTRVFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-41.34%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-7.08%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-20.57%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-20.57%

-16.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-0.78%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-5.71%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.88%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и VFMF

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что FCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTRVFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

3.56%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

9.31%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

13.25%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

18.06%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

21.11%

+0.85%

Сравнение комиссий FCTR и VFMF

FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и VFMF

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VFMF в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.36%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.00%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FCTR and VFMF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTR has higher volatility (6.94%) compared to VFMF (3.56%). In terms of maximum drawdown, FCTR dropped -37.10% vs VFMF's -41.34%.

On 5-year performance, VFMF leads with 14.43% vs 3.91% for FCTR. On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 14.43% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for FCTR.

VFMF has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.36% for FCTR.

FCTR is categorized as Large Cap Growth Equities, while VFMF is Multi-factor. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for FCTR and 0.18% for VFMF.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTR и VFMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор