Сравнение FCTR с VFMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF).
FCTR и VFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTR и VFMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTR и VFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.45% | 8.63% | 19.54% | 0.71% | -20.42% | 21.13% | 30.17% | 30.91% | -12.94% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 4.17% | 17.38% | 15.60% | 18.52% | -5.70% | 30.05% | 4.99% | 22.34% | -16.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у VFMF с доходностью 4.17%.
FCTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- —
VFMF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTR и VFMF
FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFMF в 0.18%.
Доходность на риск
FCTR vs. VFMF — Ранг доходности на риск
FCTR
VFMF
Сравнение FCTR c VFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTR | VFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.36 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.94 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.94 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 8.92 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTR | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.36 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.65 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FCTR и VFMF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTR и VFMF
Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VFMF в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.40% | 0.30% | 0.82% | 1.04% | 1.38% | 0.46% | 0.44% | 0.98% | 0.66% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.52% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FCTR и VFMF
Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки VFMF в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и VFMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTR | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -41.34% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -13.32% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -20.57% | -16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -4.21% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -5.85% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.90% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTR и VFMF
Текущая волатильность для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) составляет 3.64%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что FCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTR | VFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.65% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 10.08% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 18.80% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 18.25% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 21.31% | +0.71% |