PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FPX tracks the IPOX-100 U.S. Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPX returned 14.61%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPX charges 0.57%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности FPX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции FPX превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 14.61% против 13.34% соответственно.

FPX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
18.01%
6 месяцев
15.57%
1 год
38.73%
3 года*
32.02%
5 лет*
10.26%
10 лет*
14.61%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.01%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between FPX and DGRO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.68

Over the past year, the correlation between FPX and DGRO has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FPX и DGRO

Секторы
FPX
DGRO

Технологии

29.8%
19.4%

Промышленность

20.0%
10.8%

Здравоохранение

16.1%
16.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
0.1%

Коммунальные услуги

6.5%
6.9%

Энергетика

4.4%
5.6%

Недвижимость

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%
5.7%

Сырьевые материалы

3.3%
2.5%

Финансовые услуги

3.0%
21.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
11.5%

Технологии

FPX
29.8%
DGRO
19.4%

Промышленность

FPX
20.0%
DGRO
10.8%

Здравоохранение

FPX
16.1%
DGRO
16.4%

Коммуникационные услуги

FPX
7.0%
DGRO
0.1%

Коммунальные услуги

FPX
6.5%
DGRO
6.9%

Энергетика

FPX
4.4%
DGRO
5.6%

Недвижимость

FPX
4.2%
DGRO

-

Потребительский циклический сектор

FPX
3.5%
DGRO
5.7%

Сырьевые материалы

FPX
3.3%
DGRO
2.5%

Финансовые услуги

FPX
3.0%
DGRO
21.2%

Потребительский защитный сектор

FPX
2.3%
DGRO
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

FPX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.53

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.68

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.71

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

14.33

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.53

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.78

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.77

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FPX и DGRO

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-35.10%

-21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-6.47%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-14.03%

-16.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-19.31%

-23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-35.10%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-3.44%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.67%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и DGRO

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

2.24%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

6.94%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

9.49%

+13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

13.82%

+12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.28%

16.62%

+7.66%

Сравнение комиссий FPX и DGRO

FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и DGRO

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Часто задаваемые вопросы

FPX and DGRO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (5.94%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, FPX leads with 14.61% vs 13.34% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPX has performed better with a 14.61% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.49% for FPX.

FPX tracks IPOX-100 U.S. Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор