Сравнение FPURX с VBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX).
FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FPURX и VBAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPURX и VBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -2.42% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FPURX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у VBAIX с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции FPURX превзошли акции VBAIX по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.28% соответственно.
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
VBAIX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPURX и VBAIX
FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.06%.
Доходность на риск
FPURX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск
FPURX
VBAIX
Сравнение FPURX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPURX | VBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.70 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.71 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 8.02 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPURX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FPURX и VBAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPURX и VBAIX
Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности VBAIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.75% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FPURX и VBAIX
Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и VBAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPURX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -35.82% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -7.80% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.53% | -21.52% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -22.77% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -4.11% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -4.45% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.66% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPURX и VBAIX
Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPURX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.71% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 6.20% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 11.39% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 11.09% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 11.21% | +1.84% |