Сравнение FPURX с FTBFX

С начала года, FPURX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции FPURX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 10.52% против 2.60% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FPURX и FTBFX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности FTBFX в 4.01%

Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и FTBFX.

Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.