PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPURX с FBIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPURX с FBIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPURX (Fidelity Puritan Fund) and FBIFX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class) are both mutual funds - FPURX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while FBIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FPURX returned 11.54%/yr vs 11.40%/yr for FBIFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FPURX charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for FBIFX.

Доходность

Сравнение доходности FPURX и FBIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPURX показывает доходность 10.26%, а FBIFX немного ниже – 10.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPURX имеют среднегодовую доходность 11.54%, а акции FBIFX немного отстают с 11.40%.

FPURX

1 день
0.10%
1 месяц
3.55%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.68%
1 год
23.19%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.54%

FBIFX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.28%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.74%
1 год
24.32%
3 года*
17.79%
5 лет*
8.92%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPURX и FBIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPURX
Fidelity Puritan Fund		10.26%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class		10.16%19.88%13.32%19.37%-18.16%15.88%16.47%25.95%-7.24%20.58%

Correlation

The correlation between FPURX and FBIFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2009 г.

0.94

The correlation between FPURX and FBIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan Fund

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class

Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с VWELXFPURX с SCHD
Часто сравнивают с FBIFX:
FBIFX с VFORXFBIFX с FFFFXFBIFX с FXAIXFBIFX с FHARXFBIFX с VOOFBIFX с ITDDFBIFX с VTI

Доходность на риск

FPURX vs. FBIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FBIFX
Ранг доходности на риск FBIFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIFX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPURX c FBIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPURXFBIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.38

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.32

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.07

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

13.43

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPURX vs. FBIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIFX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и FBIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPURXFBIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.77

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.72

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FPURX и FBIFX

Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, примерно равная максимальной просадке FBIFX в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и FBIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPURXFBIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.76%

-30.73%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-8.10%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-13.45%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.53%

-26.12%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-30.73%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.11%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.85%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и FBIFX

Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) имеют волатильность 3.17% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPURXFBIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.27%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

8.41%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

10.46%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

13.78%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

14.87%

-1.77%

Сравнение комиссий FPURX и FBIFX

FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBIFX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и FBIFX

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности FBIFX в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class		2.23%2.35%2.20%1.97%2.08%1.96%2.00%18.26%2.22%1.82%1.98%2.02%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.19%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FPURX and FBIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBIFX has higher volatility (3.27%) compared to FPURX (3.17%). In terms of maximum drawdown, FPURX dropped -31.76% vs FBIFX's -30.73%.

FPURX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPURX и FBIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор