PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPURX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPURX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности FPURX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPURX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPURX
Fidelity Puritan Fund		-3.53%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, FPURX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции FPURX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 10.27% против 10.84% соответственно.

FPURX

1 день
-0.28%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-0.94%
1 год
12.60%
3 года*
13.60%
5 лет*
7.81%
10 лет*
10.27%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с SCHDFPURX с VWELX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с QLEIX

Сравнение комиссий FPURX и PRPFX

FPURX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
FPURX
Fidelity Puritan Fund

Доходность на риск

FPURX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPURX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPURXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.86

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.31

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.07

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

11.17

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPURX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPURXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.86

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.11

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.03

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.80

-0.09

Корреляция

Корреляция между FPURX и PRPFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и PRPFX

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPURX
Fidelity Puritan Fund		7.08%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок FPURX и PRPFX

Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPURXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.76%

-27.16%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.10%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.53%

-15.49%

-7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-20.84%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-8.10%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-3.52%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.22%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и PRPFX

Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPURXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.59%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

11.32%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

13.77%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

11.04%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

10.57%

+2.46%