PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPUKX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPUKX с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPUKX или VOO.

Корреляция

Корреляция между FPUKX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FPUKX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPUKX:

-0.24

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

FPUKX:

-0.19

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

FPUKX:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FPUKX:

-0.16

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

FPUKX:

-0.53

VOO:

2.18

Индекс Язвы

FPUKX:

6.41%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

FPUKX:

15.47%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

FPUKX:

-37.26%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FPUKX:

-14.63%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPUKX показывает доходность -3.47%, а VOO немного выше – -3.41%. За последние 10 лет акции FPUKX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.09% против 12.42% соответственно.

FPUKX

С начала года

-3.47%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

-6.23%

1 год

-3.60%

5 лет

3.00%

10 лет

3.09%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPUKX и VOO

FPUKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPUKX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPUKX
Ранг риск-скорректированной доходности FPUKX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPUKX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPUKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPUKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPUKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPUKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPUKX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPUKX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPUKX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPUKX и VOO

Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		1.92%1.81%1.78%1.70%1.09%1.17%1.61%1.93%1.42%1.86%8.08%9.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FPUKX и VOO

Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPUKX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) составляет 4.28%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...