PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPUKX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPUKX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FPUKX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPUKX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		-1.23%12.31%19.03%20.26%-17.26%18.99%20.70%21.40%-4.15%17.63%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FPUKX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FPUKX

1 день
2.39%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.27%
1 год
14.86%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.61%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan Fund Class K

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FPUKX:
FPUKX с VOOFPUKX с FCNKXFPUKX с FXAIXFPUKX с SCHDFPUKX с FSMDXFPUKX с VFFVXFPUKX с OIEJX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FPUKX и FSPGX

FPUKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FPUKX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPUKX
Ранг доходности на риск FPUKX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPUKX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPUKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPUKX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPUKX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPUKX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPUKX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPUKXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.84

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.36

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.17

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

4.02

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPUKX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPUKX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPUKX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPUKXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.84

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.80

-0.14

Корреляция

Корреляция между FPUKX и FSPGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPUKX и FSPGX

Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		6.99%6.91%11.37%5.42%9.47%13.20%5.17%4.38%15.38%3.84%3.82%7.60%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPUKX и FSPGX

Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.81%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPUKXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-32.66%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-16.17%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-32.66%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-13.03%

+8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.43%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.70%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FPUKX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) составляет 4.72%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPUKXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.71%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

12.37%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

22.58%

-9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

21.52%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

21.66%

-8.61%