PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPUKX с OIEJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPUKX с OIEJX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).

FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPUKX или OIEJX.

Корреляция

Корреляция между FPUKX и OIEJX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FPUKX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPUKX:

-0.24

OIEJX:

0.01

Коэф-т Сортино

FPUKX:

-0.19

OIEJX:

0.20

Коэф-т Омега

FPUKX:

0.97

OIEJX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FPUKX:

-0.16

OIEJX:

0.05

Коэф-т Мартина

FPUKX:

-0.53

OIEJX:

0.14

Индекс Язвы

FPUKX:

6.41%

OIEJX:

7.61%

Дневная вол-ть

FPUKX:

15.47%

OIEJX:

17.08%

Макс. просадка

FPUKX:

-37.26%

OIEJX:

-36.88%

Текущая просадка

FPUKX:

-14.63%

OIEJX:

-12.63%

Доходность по периодам

С начала года, FPUKX показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции FPUKX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 3.09% против 7.65% соответственно.

FPUKX

С начала года

-3.47%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

-6.23%

1 год

-3.60%

5 лет

3.00%

10 лет

3.09%

OIEJX

С начала года

0.27%

1 месяц

5.40%

6 месяцев

-10.47%

1 год

-0.20%

5 лет

10.80%

10 лет

7.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPUKX и OIEJX

FPUKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.

OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPUKX и OIEJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPUKX
Ранг риск-скорректированной доходности FPUKX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPUKX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPUKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPUKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPUKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPUKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPUKX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPUKX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа OIEJX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPUKX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPUKX и OIEJX

Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности OIEJX в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		1.92%1.81%1.78%1.70%1.09%1.17%1.61%1.93%1.42%1.86%8.08%9.90%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		2.19%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%

Просадки

Сравнение просадок FPUKX и OIEJX

Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.26%, примерно равная максимальной просадке OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPUKX и OIEJX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) составляет 4.28%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...