Сравнение FPUKX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FPUKX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPUKX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | -1.23% | 12.31% | 19.03% | 20.26% | -17.26% | 18.99% | 20.70% | 21.40% | -4.15% | 18.37% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FPUKX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции FPUKX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.66% соответственно.
FPUKX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.61%
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPUKX и OIEJX
FPUKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
FPUKX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
FPUKX
OIEJX
Сравнение FPUKX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPUKX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.31 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.33 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 5.68 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPUKX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.70 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FPUKX и OIEJX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPUKX и OIEJX
Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | 6.99% | 6.91% | 11.37% | 5.42% | 9.47% | 13.20% | 5.17% | 4.38% | 15.38% | 3.84% | 3.82% | 7.60% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок FPUKX и OIEJX
Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.81%, примерно равная максимальной просадке OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPUKX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.81% | -36.88% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -11.34% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -14.74% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | -36.88% | +12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -5.30% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -3.03% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.65% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPUKX и OIEJX
Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPUKX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.07% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 7.87% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 15.26% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 14.30% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 16.77% | -3.72% |