PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPUKX с OIEJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPUKX с OIEJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPUKX (Fidelity Puritan Fund Class K) and OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6) are both mutual funds - FPUKX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while OIEJX is a Large Cap Value Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, FPUKX returned 11.63%/yr vs 12.32%/yr for OIEJX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FPUKX charges 0.43%/yr vs 0.45%/yr for OIEJX.

Доходность

Сравнение доходности FPUKX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPUKX показывает доходность 10.29%, а OIEJX немного ниже – 10.14%. За последние 10 лет акции FPUKX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 11.63% против 12.32% соответственно.

FPUKX

1 день
0.11%
1 месяц
3.55%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.72%
1 год
23.25%
3 года*
17.37%
5 лет*
9.55%
10 лет*
11.63%

OIEJX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.25%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPUKX и OIEJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		10.29%12.31%19.03%20.26%-17.26%18.99%20.70%21.40%-4.15%18.37%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.14%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%

Correlation

The correlation between FPUKX and OIEJX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г.

0.81

Over the past year, the correlation between FPUKX and OIEJX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan Fund Class K

JPMorgan Equity Income Fund R6

Часто сравнивают с FPUKX:
FPUKX с VOOFPUKX с FCNKXFPUKX с FXAIXFPUKX с SCHDFPUKX с FSPGXFPUKX с VFFVXFPUKX с FSMDX
Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с SSSYX

Доходность на риск

FPUKX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPUKX
Ранг доходности на риск FPUKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPUKX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPUKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPUKX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPUKX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPUKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPUKX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPUKXOIEJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.22

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.16

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.23

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

12.42

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPUKX vs. OIEJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPUKX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIEJX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPUKX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPUKXOIEJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.22

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.74

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.79

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FPUKX и OIEJX

Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.81%, примерно равная максимальной просадке OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и OIEJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPUKXOIEJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-36.88%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-7.08%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.46%

-14.16%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-14.74%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-36.88%

+12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-3.01%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.84%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FPUKX и OIEJX

Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPUKXOIEJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.46%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

7.79%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

10.30%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

14.30%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

16.78%

-3.68%

Сравнение комиссий FPUKX и OIEJX

FPUKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPUKX и OIEJX

Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности OIEJX в 10.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		6.25%6.91%11.37%5.42%9.47%13.20%5.17%4.38%15.38%3.84%3.82%7.60%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.06%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%

Часто задаваемые вопросы

FPUKX and OIEJX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPUKX has higher volatility (3.17%) compared to OIEJX (2.46%). In terms of maximum drawdown, FPUKX dropped -37.81% vs OIEJX's -36.88%.

FPUKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPUKX и OIEJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор