PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPUKX с VFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPUKX с VFFVX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).

FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPUKX или VFFVX.

Корреляция

Корреляция между FPUKX и VFFVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FPUKX и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPUKX:

-0.24

VFFVX:

0.60

Коэф-т Сортино

FPUKX:

-0.19

VFFVX:

0.98

Коэф-т Омега

FPUKX:

0.97

VFFVX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FPUKX:

-0.16

VFFVX:

0.66

Коэф-т Мартина

FPUKX:

-0.53

VFFVX:

2.92

Индекс Язвы

FPUKX:

6.41%

VFFVX:

3.29%

Дневная вол-ть

FPUKX:

15.47%

VFFVX:

15.25%

Макс. просадка

FPUKX:

-37.26%

VFFVX:

-31.40%

Текущая просадка

FPUKX:

-14.63%

VFFVX:

-3.20%

Доходность по периодам

С начала года, FPUKX показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции FPUKX уступали акциям VFFVX по среднегодовой доходности: 3.09% против 7.53% соответственно.

FPUKX

С начала года

-3.47%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

-6.23%

1 год

-3.64%

5 лет

3.03%

10 лет

3.09%

VFFVX

С начала года

1.64%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-0.86%

1 год

8.99%

5 лет

10.28%

10 лет

7.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPUKX и VFFVX

FPUKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.

FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPUKX и VFFVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPUKX
Ранг риск-скорректированной доходности FPUKX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPUKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPUKX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPUKX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPUKX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPUKX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности VFFVX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPUKX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPUKX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VFFVX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPUKX и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPUKX и VFFVX

Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности VFFVX в 2.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		1.92%1.81%1.78%1.70%1.09%1.17%1.61%1.93%1.42%1.86%8.08%9.90%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		2.13%2.17%2.18%2.10%2.10%1.60%2.15%2.35%1.83%1.99%1.92%1.73%

Просадки

Сравнение просадок FPUKX и VFFVX

Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и VFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPUKX и VFFVX

Загрузка...