PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPUKX с VFFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPUKX с VFFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPUKX (Fidelity Puritan Fund Class K) and VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) are both mutual funds - FPUKX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while VFFVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FPUKX returned 11.63%/yr vs 11.88%/yr for VFFVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FPUKX charges 0.43%/yr vs 0.08%/yr for VFFVX.

Доходность

Сравнение доходности FPUKX и VFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPUKX показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью 11.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPUKX имеют среднегодовую доходность 11.63%, а акции VFFVX немного впереди с 11.88%.

FPUKX

1 день
0.11%
1 месяц
3.55%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.72%
1 год
23.25%
3 года*
17.37%
5 лет*
9.55%
10 лет*
11.63%

VFFVX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.53%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.14%
1 год
27.00%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.05%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPUKX и VFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		10.29%12.31%19.03%20.26%-17.26%18.99%20.70%21.40%-4.15%18.37%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		11.37%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%24.98%-7.88%21.39%

Correlation

The correlation between FPUKX and VFFVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2010 г.

0.94

The correlation between FPUKX and VFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan Fund Class K

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Часто сравнивают с FPUKX:
FPUKX с VOOFPUKX с FCNKXFPUKX с FXAIXFPUKX с SCHDFPUKX с OIEJXFPUKX с FSPGXFPUKX с FSMDX
Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX

Доходность на риск

FPUKX vs. VFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPUKX
Ранг доходности на риск FPUKX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPUKX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPUKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPUKX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPUKX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPUKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPUKX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPUKXVFFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.40

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.33

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.08

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

13.65

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPUKX vs. VFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPUKX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFVX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPUKX и VFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPUKXVFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.76

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FPUKX и VFFVX

Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.81%, что больше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и VFFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPUKXVFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-31.40%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-8.93%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.46%

-14.52%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-25.39%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-31.40%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.71%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.14%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.01%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FPUKX и VFFVX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPUKXVFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.45%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

9.10%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

11.44%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

14.19%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

15.10%

-2.00%

Сравнение комиссий FPUKX и VFFVX

FPUKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPUKX и VFFVX

Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности VFFVX в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		6.25%6.91%11.37%5.42%9.47%13.20%5.17%4.38%15.38%3.84%3.82%7.60%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		1.87%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FPUKX and VFFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFFVX has higher volatility (3.45%) compared to FPUKX (3.17%). In terms of maximum drawdown, FPUKX dropped -37.81% vs VFFVX's -31.40%.

FPUKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPUKX и VFFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор