Сравнение FPUKX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FPUKX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPUKX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | -1.23% | 12.31% | 19.03% | 20.26% | -17.26% | 18.99% | 20.70% | 21.40% | -4.15% | 18.37% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FPUKX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FPUKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.61% против 14.08% соответственно.
FPUKX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.61%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPUKX и FXAIX
FPUKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FPUKX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FPUKX
FXAIX
Сравнение FPUKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPUKX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.49 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.52 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 7.30 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPUKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FPUKX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPUKX и FXAIX
Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | 6.99% | 6.91% | 11.37% | 5.42% | 9.47% | 13.20% | 5.17% | 4.38% | 15.38% | 3.84% | 3.82% | 7.60% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FPUKX и FXAIX
Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.81%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPUKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.81% | -33.79% | -4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -12.13% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -24.50% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | -33.79% | +9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -6.23% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -3.83% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.53% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPUKX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) составляет 4.72%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPUKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.34% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 9.53% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 18.32% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 16.92% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 18.05% | -5.00% |