PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPUKX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPUKX с FXAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPUKX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FPUKX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FPUKX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPUKX:

-0.24

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

FPUKX:

-0.19

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

FPUKX:

0.97

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FPUKX:

-0.16

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

FPUKX:

-0.53

FXAIX:

2.18

Индекс Язвы

FPUKX:

6.41%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

FPUKX:

15.47%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

FPUKX:

-37.26%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FPUKX:

-14.63%

FXAIX:

-7.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPUKX показывает доходность -3.47%, а FXAIX немного выше – -3.38%. За последние 10 лет акции FPUKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.09% против 12.44% соответственно.

FPUKX

С начала года

-3.47%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

-6.23%

1 год

-3.60%

5 лет

3.00%

10 лет

3.09%

FXAIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.78%

5 лет

15.87%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPUKX и FXAIX

FPUKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPUKX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPUKX
Ранг риск-скорректированной доходности FPUKX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPUKX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPUKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPUKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPUKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPUKX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPUKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPUKX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPUKX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPUKX и FXAIX

Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности FXAIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		1.92%1.81%1.78%1.70%1.09%1.17%1.61%1.93%1.42%1.86%8.08%9.90%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FPUKX и FXAIX

Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPUKX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) составляет 4.28%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...