Сравнение FPUKX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FPUKX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPUKX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | -1.23% | 12.31% | 19.03% | 20.26% | -17.26% | 18.99% | 20.70% | 21.40% | -4.15% | 18.37% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FPUKX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FPUKX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 10.61% против 2.53% соответственно.
FPUKX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.61%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPUKX и STDAX
FPUKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
FPUKX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
FPUKX
STDAX
Сравнение FPUKX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPUKX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 4.33 | -3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 7.27 | -5.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.54 | -1.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 6.81 | -5.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 32.75 | -25.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPUKX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 4.33 | -3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.43 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.38 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.00 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между FPUKX и STDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPUKX и STDAX
Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | 6.99% | 6.91% | 11.37% | 5.42% | 9.47% | 13.20% | 5.17% | 4.38% | 15.38% | 3.84% | 3.82% | 7.60% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок FPUKX и STDAX
Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPUKX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.81% | -76.81% | +39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -0.59% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -2.91% | -19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | -26.89% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -9.47% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -31.94% | +26.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.12% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPUKX и STDAX
Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPUKX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 0.40% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 0.64% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 0.93% | +11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 1.95% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 6.69% | +6.36% |