PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPRO с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPRO с FUTY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FPRO is a REIT fund actively managed by Fidelity, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. FPRO is actively managed, while FUTY is passively managed. Over the past 5 years, FPRO returned 3.54%/yr vs 9.51%/yr for FUTY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPRO charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FPRO и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 6.97%.

FPRO

1 день
0.07%
1 месяц
4.97%
6 месяцев
11.68%
С начала года
17.08%
1 год
16.68%
3 года*
10.22%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

FUTY

1 день
-0.65%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
4.86%
С начала года
6.97%
1 год
12.72%
3 года*
14.56%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPRO и FUTY

2026 (YTD)20252024202320222021
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		17.08%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.20%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		6.97%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.30%

Correlation

The correlation between FPRO and FUTY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.62

The correlation between FPRO and FUTY shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPRO и FUTY

Секторы
FPRO
FUTY

Недвижимость

99.4%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.3%

Недвижимость

FPRO
99.4%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

FPRO
0.6%
FUTY

-

Сырьевые материалы

FPRO

-

FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FPRO

-

FUTY

-

Потребительский защитный сектор

FPRO

-

FUTY

-

Энергетика

FPRO

-

FUTY
0.5%

Финансовые услуги

FPRO

-

FUTY

-

Здравоохранение

FPRO

-

FUTY

-

Промышленность

FPRO

-

FUTY
0.2%

Технологии

FPRO

-

FUTY

-

Коммунальные услуги

FPRO

-

FUTY
99.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FPRO vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPRO c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPROFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.87

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.26

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.43

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

2.99

+3.33

FPRO vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPRO и FUTY

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPROFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-36.44%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-8.93%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-17.35%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-25.11%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.86%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-6.01%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.26%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и FUTY

Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что FPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPROFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.34%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

11.66%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

14.66%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

17.08%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

19.07%

-0.72%

Сравнение комиссий FPRO и FUTY

FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и FUTY

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности FUTY в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.42%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.59%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FPRO and FUTY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPRO has higher volatility (5.13%) compared to FUTY (4.34%). In terms of maximum drawdown, FPRO dropped -32.81% vs FUTY's -36.44%.

On 5-year performance, FUTY leads with 9.51% vs 3.54% for FPRO. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FUTY has performed better with a 9.51% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.

FUTY has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.42% for FPRO.

FPRO is categorized as REIT, while FUTY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.59% for FPRO and 0.08% for FUTY.

FPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPRO и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор