Сравнение FPRO с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
FPRO и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FPRO и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPRO и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 3.75% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.13% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.19% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 16.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.19%.
FPRO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPRO и FUTY
FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Доходность на риск
FPRO vs. FUTY — Ранг доходности на риск
FPRO
FUTY
Сравнение FPRO c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPRO | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.25 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.70 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.20 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 5.24 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPRO | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.25 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.63 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FPRO и FUTY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и FUTY
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности FUTY в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.72% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.49% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок FPRO и FUTY
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPRO | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -36.44% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -8.93% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -25.11% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -2.76% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -6.06% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.75% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и FUTY
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 4.40%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPRO | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.03% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 10.15% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 15.52% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 16.93% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 18.99% | -0.48% |