PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPRO с VRTPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPRO с VRTPX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).

FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPRO или VRTPX.

Корреляция

Корреляция между FPRO и VRTPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FPRO и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.98%
15.64%
FPRO
VRTPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPRO:

0.86

VRTPX:

0.70

Коэф-т Сортино

FPRO:

1.27

VRTPX:

1.05

Коэф-т Омега

FPRO:

1.17

VRTPX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FPRO:

0.62

VRTPX:

0.50

Коэф-т Мартина

FPRO:

2.97

VRTPX:

2.40

Индекс Язвы

FPRO:

5.25%

VRTPX:

5.28%

Дневная вол-ть

FPRO:

18.17%

VRTPX:

18.19%

Макс. просадка

FPRO:

-32.80%

VRTPX:

-42.33%

Текущая просадка

FPRO:

-12.24%

VRTPX:

-14.93%

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VRTPX с доходностью -1.36%.

FPRO

С начала года

-0.11%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

-6.02%

1 год

16.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VRTPX

С начала года

-1.36%

1 месяц

-3.15%

6 месяцев

-7.35%

1 год

13.08%

5 лет

6.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPRO и VRTPX

FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
График комиссии FPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPRO: 0.59%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
График комиссии VRTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRTPX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPRO и VRTPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPRO
Ранг риск-скорректированной доходности FPRO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPRO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VRTPX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTPX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPRO c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FPRO, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPRO: 0.86
VRTPX: 0.70
Коэффициент Сортино FPRO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPRO: 1.27
VRTPX: 1.05
Коэффициент Омега FPRO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FPRO: 1.17
VRTPX: 1.14
Коэффициент Кальмара FPRO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPRO: 0.62
VRTPX: 0.50
Коэффициент Мартина FPRO, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPRO: 2.97
VRTPX: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTPX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.70
FPRO
VRTPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и VRTPX

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности VRTPX в 4.08%

TTM20242023202220212020201920182017
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.45%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		4.08%3.81%3.98%3.99%2.58%3.92%3.49%4.77%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и VRTPX

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и VRTPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.24%
-14.93%
FPRO
VRTPX

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и VRTPX

Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеют волатильность 10.60% и 10.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.60%
10.41%
FPRO
VRTPX