PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPRO с VRTPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPRO с VRTPX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).

FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPRO или VRTPX.

Корреляция

Корреляция между FPRO и VRTPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FPRO и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPRO:

0.76

VRTPX:

0.60

Коэф-т Сортино

FPRO:

1.27

VRTPX:

1.03

Коэф-т Омега

FPRO:

1.17

VRTPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FPRO:

0.66

VRTPX:

0.50

Коэф-т Мартина

FPRO:

2.83

VRTPX:

2.18

Индекс Язвы

FPRO:

5.52%

VRTPX:

5.63%

Дневная вол-ть

FPRO:

18.05%

VRTPX:

18.07%

Макс. просадка

FPRO:

-32.80%

VRTPX:

-42.33%

Текущая просадка

FPRO:

-8.98%

VRTPX:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у VRTPX с доходностью 2.36%.

FPRO

С начала года

3.59%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-0.27%

1 год

13.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VRTPX

С начала года

2.36%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-1.80%

1 год

10.84%

5 лет

9.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPRO и VRTPX

FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPRO и VRTPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPRO
Ранг риск-скорректированной доходности FPRO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPRO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
VRTPX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTPX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPRO c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTPX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и VRTPX

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VRTPX в 3.93%

TTM20242023202220212020201920182017
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.37%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.93%3.80%3.98%4.52%2.58%3.92%3.50%4.76%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и VRTPX

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и VRTPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и VRTPX

Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеют волатильность 4.67% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...