PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPRO с VRTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPRO с VRTPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).

FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FPRO и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPRO и VRTPX

2026 (YTD)20252024202320222021
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		3.28%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		-0.21%2.22%3.72%13.17%-26.14%35.93%

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у VRTPX с доходностью -0.21%.

FPRO

1 день
1.39%
1 месяц
-5.97%
С начала года
3.28%
6 месяцев
2.58%
1 год
2.28%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—

VRTPX

1 день
0.38%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-2.58%
1 год
0.37%
3 года*
5.57%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment ETF

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с QQQFPRO с XLRE
Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFXVRTPX с SPY

Сравнение комиссий FPRO и VRTPX

FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund

Доходность на риск

FPRO vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPRO c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPROVRTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.08

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

0.22

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.03

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.09

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

0.37

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPRO vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа VRTPX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPROVRTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.08

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.14

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.21

+0.08

Корреляция

Корреляция между FPRO и VRTPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и VRTPX

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности VRTPX в 3.91%

TTM202520242023202220212020201920182017
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.74%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.91%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и VRTPX

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и VRTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPROVRTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-42.33%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-12.41%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-34.35%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-11.56%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-11.55%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.15%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и VRTPX

Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеют волатильность 4.34% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPROVRTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.15%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.12%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

16.32%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

18.89%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

21.92%

-3.41%