PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPRO с FSRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPRO с FSRNX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).

FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPRO или FSRNX.

Корреляция

Корреляция между FPRO и FSRNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FPRO и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.25%
16.49%
FPRO
FSRNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPRO:

0.93

FSRNX:

0.75

Коэф-т Сортино

FPRO:

1.35

FSRNX:

1.13

Коэф-т Омега

FPRO:

1.18

FSRNX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FPRO:

0.67

FSRNX:

0.55

Коэф-т Мартина

FPRO:

3.22

FSRNX:

2.61

Индекс Язвы

FPRO:

5.22%

FSRNX:

5.26%

Дневная вол-ть

FPRO:

18.17%

FSRNX:

18.19%

Макс. просадка

FPRO:

-32.80%

FSRNX:

-44.26%

Текущая просадка

FPRO:

-12.05%

FSRNX:

-14.39%

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью -1.37%.

FPRO

С начала года

0.11%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-6.61%

1 год

15.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FSRNX

С начала года

-1.37%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-8.09%

1 год

12.46%

5 лет

8.09%

10 лет

3.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPRO и FSRNX

FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.

FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
График комиссии FPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPRO: 0.59%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
График комиссии FSRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSRNX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPRO и FSRNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPRO
Ранг риск-скорректированной доходности FPRO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPRO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FSRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRNX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPRO c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FPRO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPRO: 0.93
FSRNX: 0.75
Коэффициент Сортино FPRO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPRO: 1.35
FSRNX: 1.13
Коэффициент Омега FPRO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FPRO: 1.18
FSRNX: 1.15
Коэффициент Кальмара FPRO, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPRO: 0.67
FSRNX: 0.55
Коэффициент Мартина FPRO, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPRO: 3.22
FSRNX: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRNX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.75
FPRO
FSRNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и FSRNX

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FSRNX в 2.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.45%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.89%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%3.18%3.73%2.27%2.58%2.57%4.18%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и FSRNX

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и FSRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.05%
-14.39%
FPRO
FSRNX

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и FSRNX

Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 10.62% и 10.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.62%
10.46%
FPRO
FSRNX