PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPRO с FSRNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPRO и FSRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.35%
14.30%
FPRO
FSRNX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPRO показывает доходность 10.59%, а FSRNX немного ниже – 10.11%.


FPRO

С начала года

10.59%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

15.35%

1 год

22.92%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FSRNX

С начала года

10.11%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

14.31%

1 год

24.42%

5 лет (среднегодовая)

2.46%

10 лет (среднегодовая)

4.92%

Основные характеристики


FPROFSRNX
Коэф-т Шарпа1.481.50
Коэф-т Сортино2.082.12
Коэф-т Омега1.261.27
Коэф-т Кальмара0.900.91
Коэф-т Мартина5.005.46
Индекс Язвы4.59%4.45%
Дневная вол-ть15.54%16.22%
Макс. просадка-32.80%-44.26%
Текущая просадка-8.01%-8.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPRO и FSRNX

FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.


FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
График комиссии FPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FSRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FPRO и FSRNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPRO c FSRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPRO, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.481.50
Коэффициент Сортино FPRO, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.082.12
Коэффициент Омега FPRO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.27
Коэффициент Кальмара FPRO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.900.91
Коэффициент Мартина FPRO, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.005.46
FPRO
FSRNX

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSRNX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и FSRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
1.50
FPRO
FSRNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и FSRNX

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FSRNX в 2.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
2.41%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
2.66%2.84%2.66%1.25%3.33%3.18%3.73%2.27%2.58%2.57%4.18%3.54%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и FSRNX

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и FSRNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.01%
-8.97%
FPRO
FSRNX

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и FSRNX

Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 5.24% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
5.07%
FPRO
FSRNX