PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPRO с FR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FPROFR
Дох-ть с нач. г.11.80%3.91%
Дох-ть за 1 год31.04%28.25%
Дох-ть за 3 года0.22%-1.47%
Коэф-т Шарпа1.791.21
Коэф-т Сортино2.551.78
Коэф-т Омега1.321.23
Коэф-т Кальмара1.000.79
Коэф-т Мартина6.423.72
Индекс Язвы4.53%7.04%
Дневная вол-ть16.29%21.57%
Макс. просадка-32.80%-95.42%
Текущая просадка-7.01%-13.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FPRO и FR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FPRO и FR

С начала года, FPRO показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у FR с доходностью 3.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.09%
13.86%
FPRO
FR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPRO c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPRO, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPRO, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPRO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPRO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPRO, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.42
FR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FR, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FR, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FR, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FR, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.72

Сравнение коэффициента Шарпа FPRO и FR

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа FR равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и FR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79
1.21
FPRO
FR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и FR

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности FR в 2.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
2.39%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
2.67%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.02%2.67%2.71%2.31%2.00%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и FR

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и FR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.01%
-13.23%
FPRO
FR

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и FR

Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеют волатильность 5.31% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
5.39%
FPRO
FR