PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPRO с FR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPRO с FR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR).

FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FPRO и FR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPRO и FR

2026 (YTD)20252024202320222021
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		3.75%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.31%18.17%-2.01%11.91%-25.37%58.60%

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у FR с доходностью 3.31%.

FPRO

1 день
0.46%
1 месяц
-5.70%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.97%
1 год
2.84%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.18%
10 лет*
—

FR

1 день
1.38%
1 месяц
-6.82%
С начала года
3.31%
6 месяцев
14.51%
1 год
12.58%
3 года*
6.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment ETF

First Industrial Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQFPRO с XLRE
Часто сравнивают с FR:
FR с NRGFR с DLRFR с ADCFR с CCIFR с SRETFR с INGRFR с STAG

Доходность на риск

FPRO vs. FR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FR
Ранг доходности на риск FR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPRO c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPROFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.52

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.86

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.61

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

1.88

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPRO vs. FR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FR равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и FR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPROFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.52

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.20

+0.09

Корреляция

Корреляция между FPRO и FR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и FR

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FR в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.72%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.13%3.11%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и FR

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и FR.

Загрузка...

Показатели просадок

FPROFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-95.42%

+62.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-20.31%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-35.95%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-6.82%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-25.48%

+12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

6.62%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и FR

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 4.40%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPROFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.74%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

13.19%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

24.50%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

22.75%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

24.32%

-5.81%