PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPRO с FR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPRO и FR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.88%
11.55%
FPRO
FR

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у FR с доходностью 2.39%.


FPRO

С начала года

11.05%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

16.88%

1 год

23.21%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FR

С начала года

2.39%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

11.54%

1 год

20.38%

5 лет (среднегодовая)

7.53%

10 лет (среднегодовая)

13.47%

Основные характеристики


FPROFR
Коэф-т Шарпа1.460.95
Коэф-т Сортино2.061.42
Коэф-т Омега1.251.18
Коэф-т Кальмара0.890.69
Коэф-т Мартина4.932.80
Индекс Язвы4.61%7.14%
Дневная вол-ть15.51%21.12%
Макс. просадка-32.80%-95.42%
Текущая просадка-7.63%-14.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FPRO и FR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPRO c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPRO, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.460.95
Коэффициент Сортино FPRO, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.061.42
Коэффициент Омега FPRO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.18
Коэффициент Кальмара FPRO, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.890.69
Коэффициент Мартина FPRO, с текущим значением в 4.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.932.80
FPRO
FR

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и FR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46
0.95
FPRO
FR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и FR

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности FR в 2.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
2.40%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
2.71%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.02%2.67%2.71%2.31%2.00%1.95%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и FR

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и FR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.63%
-14.49%
FPRO
FR

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и FR

Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеют волатильность 4.87% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.87%
4.85%
FPRO
FR