PortfoliosLab logo
Сравнение FPRO с FR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPRO и FR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FPRO и FR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.98%
23.53%
FPRO
FR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPRO:

0.86

FR:

0.20

Коэф-т Сортино

FPRO:

1.27

FR:

0.43

Коэф-т Омега

FPRO:

1.17

FR:

1.06

Коэф-т Кальмара

FPRO:

0.62

FR:

0.17

Коэф-т Мартина

FPRO:

2.97

FR:

0.73

Индекс Язвы

FPRO:

5.25%

FR:

6.80%

Дневная вол-ть

FPRO:

18.17%

FR:

24.40%

Макс. просадка

FPRO:

-32.80%

FR:

-95.42%

Текущая просадка

FPRO:

-12.24%

FR:

-22.12%

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у FR с доходностью -4.84%.


FPRO

С начала года

-0.11%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

-6.02%

1 год

16.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FR

С начала года

-4.84%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-10.35%

1 год

6.01%

5 лет

7.39%

10 лет

11.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPRO и FR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPRO
Ранг риск-скорректированной доходности FPRO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPRO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

FR
Ранг риск-скорректированной доходности FR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPRO c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPRO, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPRO: 0.86
FR: 0.20
Коэффициент Сортино FPRO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPRO: 1.27
FR: 0.43
Коэффициент Омега FPRO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FPRO: 1.17
FR: 1.06
Коэффициент Кальмара FPRO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPRO: 0.62
FR: 0.17
Коэффициент Мартина FPRO, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPRO: 2.97
FR: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа FR равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и FR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.20
FPRO
FR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и FR

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FR в 3.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
2.45%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.
3.29%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.02%2.67%2.71%2.31%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и FR

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и FR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.24%
-22.12%
FPRO
FR

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и FR

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 10.60%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 15.66%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.60%
15.66%
FPRO
FR