PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPRO с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPRO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.10%
10.82%
FPRO
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.47%.


FPRO

С начала года

11.26%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

16.21%

1 год

22.94%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

23.47%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

10.79%

1 год

29.73%

5 лет (среднегодовая)

20.93%

10 лет (среднегодовая)

18.10%

Основные характеристики


FPROQQQ
Коэф-т Шарпа1.521.80
Коэф-т Сортино2.132.40
Коэф-т Омега1.261.32
Коэф-т Кальмара0.932.31
Коэф-т Мартина5.158.39
Индекс Язвы4.60%3.73%
Дневная вол-ть15.52%17.41%
Макс. просадка-32.80%-82.98%
Текущая просадка-7.46%-2.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPRO и QQQ

FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
График комиссии FPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FPRO и QQQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPRO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPRO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.521.80
Коэффициент Сортино FPRO, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.132.40
Коэффициент Омега FPRO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.32
Коэффициент Кальмара FPRO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.932.31
Коэффициент Мартина FPRO, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.158.39
FPRO
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
1.80
FPRO
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и QQQ

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
2.40%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и QQQ

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.46%
-2.08%
FPRO
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 4.88%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.88%
5.66%
FPRO
QQQ