PortfoliosLab logo
Сравнение FPRO с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPRO и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FPRO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.98%
46.93%
FPRO
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPRO:

0.86

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

FPRO:

1.27

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

FPRO:

1.17

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FPRO:

0.62

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

FPRO:

2.97

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

FPRO:

5.25%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

FPRO:

18.17%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

FPRO:

-32.80%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FPRO:

-12.24%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


FPRO

С начала года

-0.11%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

-6.02%

1 год

16.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPRO и QQQ

FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии FPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPRO: 0.59%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPRO и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPRO
Ранг риск-скорректированной доходности FPRO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPRO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPRO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPRO, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPRO: 0.86
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино FPRO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPRO: 1.27
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега FPRO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FPRO: 1.17
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FPRO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPRO: 0.62
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина FPRO, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPRO: 2.97
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.47
FPRO
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и QQQ

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
2.45%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и QQQ

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.24%
-12.28%
FPRO
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 10.60%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.60%
16.86%
FPRO
QQQ