PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPRO с AOMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPRO с AOMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR).

FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FPRO и AOMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPRO и AOMR

2026 (YTD)20252024202320222021
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		3.75%2.60%5.63%10.93%-25.02%16.24%
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		-1.85%6.20%-1.89%159.86%-67.27%-9.73%

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у AOMR с доходностью -1.85%.

FPRO

1 день
0.46%
1 месяц
-5.70%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.97%
1 год
2.84%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.18%
10 лет*
—

AOMR

1 день
-0.85%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-7.24%
1 год
-0.35%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment ETF

Angel Oak Mortgage, Inc.

Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQFPRO с XLRE
Часто сравнивают с AOMR:
AOMR с ARCCAOMR с VOOAOMR с SPYAOMR с DGRWAOMR с FSELXAOMR с VNQAOMR с NFLY

Доходность на риск

FPRO vs. AOMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AOMR
Ранг доходности на риск AOMR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOMR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOMR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOMR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOMR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOMR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPRO c AOMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPROAOMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

-0.01

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.18

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.08

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

-0.21

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPRO vs. AOMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа AOMR равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и AOMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPROAOMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.13

+0.42

Корреляция

Корреляция между FPRO и AOMR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и AOMR

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности AOMR в 15.71%

TTM20252024202320222021
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.72%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%
AOMR
Angel Oak Mortgage, Inc.		15.71%14.87%13.79%12.08%35.31%2.93%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и AOMR

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и AOMR.

Загрузка...

Показатели просадок

FPROAOMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-71.21%

+38.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-19.44%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-22.52%

+16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-23.65%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

8.24%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и AOMR

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 4.40%, в то время как у Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPROAOMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

7.47%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

15.56%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

28.69%

-12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

39.13%

-20.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

39.13%

-20.62%