PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPRO с VGSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPRO и VGSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.21%
15.02%
FPRO
VGSNX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPRO показывает доходность 11.26%, а VGSNX немного ниже – 10.74%.


FPRO

С начала года

11.26%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

16.21%

1 год

22.94%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VGSNX

С начала года

10.74%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

15.03%

1 год

24.29%

5 лет (среднегодовая)

4.56%

10 лет (среднегодовая)

6.02%

Основные характеристики


FPROVGSNX
Коэф-т Шарпа1.521.55
Коэф-т Сортино2.132.17
Коэф-т Омега1.261.28
Коэф-т Кальмара0.930.93
Коэф-т Мартина5.155.65
Индекс Язвы4.60%4.45%
Дневная вол-ть15.52%16.20%
Макс. просадка-32.80%-73.07%
Текущая просадка-7.46%-8.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPRO и VGSNX

FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.


FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
График комиссии FPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VGSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FPRO и VGSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPRO c VGSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPRO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.521.55
Коэффициент Сортино FPRO, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.132.17
Коэффициент Омега FPRO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.28
Коэффициент Кальмара FPRO, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.930.93
Коэффициент Мартина FPRO, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.155.65
FPRO
VGSNX

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSNX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и VGSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
1.55
FPRO
VGSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и VGSNX

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VGSNX в 3.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
2.40%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares
3.86%3.97%3.94%2.57%3.94%3.41%4.76%4.26%4.84%3.94%3.62%4.34%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и VGSNX

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и VGSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.46%
-8.62%
FPRO
VGSNX

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и VGSNX

Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.88% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.88%
4.76%
FPRO
VGSNX