PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPRO с VGSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPRO с VGSNX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).

FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPRO или VGSNX.

Корреляция

Корреляция между FPRO и VGSNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FPRO и VGSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.98%
16.06%
FPRO
VGSNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPRO:

0.86

VGSNX:

0.70

Коэф-т Сортино

FPRO:

1.27

VGSNX:

1.05

Коэф-т Омега

FPRO:

1.17

VGSNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FPRO:

0.62

VGSNX:

0.50

Коэф-т Мартина

FPRO:

2.97

VGSNX:

2.39

Индекс Язвы

FPRO:

5.25%

VGSNX:

5.28%

Дневная вол-ть

FPRO:

18.17%

VGSNX:

18.12%

Макс. просадка

FPRO:

-32.80%

VGSNX:

-74.08%

Текущая просадка

FPRO:

-12.24%

VGSNX:

-14.61%

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью -1.39%.

FPRO

С начала года

-0.11%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

-6.02%

1 год

16.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGSNX

С начала года

-1.39%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-7.35%

1 год

13.05%

5 лет

6.98%

10 лет

4.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPRO и VGSNX

FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.

FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
График комиссии FPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPRO: 0.59%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares
График комиссии VGSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSNX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPRO и VGSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPRO
Ранг риск-скорректированной доходности FPRO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPRO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VGSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSNX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPRO c VGSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FPRO, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPRO: 0.86
VGSNX: 0.70
Коэффициент Сортино FPRO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPRO: 1.27
VGSNX: 1.05
Коэффициент Омега FPRO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FPRO: 1.17
VGSNX: 1.14
Коэффициент Кальмара FPRO, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPRO: 0.62
VGSNX: 0.50
Коэффициент Мартина FPRO, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPRO: 2.97
VGSNX: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSNX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и VGSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.70
FPRO
VGSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и VGSNX

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности VGSNX в 4.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.45%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.20%3.87%3.97%3.94%2.57%3.94%3.41%4.76%4.26%4.84%3.94%3.62%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и VGSNX

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и VGSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.24%
-14.61%
FPRO
VGSNX

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и VGSNX

Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 10.60% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.60%
10.37%
FPRO
VGSNX