Сравнение FPRO с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FPRO и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPRO и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 3.75% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.13% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 35.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%.
FPRO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- —
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPRO и VGSNX
FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
FPRO vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
FPRO
VGSNX
Сравнение FPRO c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPRO | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.11 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPRO | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.11 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.15 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.27 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FPRO и VGSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и VGSNX
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.72% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок FPRO и VGSNX
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPRO | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -73.06% | +40.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -12.41% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -34.39% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -9.48% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -13.36% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.18% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и VGSNX
Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.40% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPRO | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.53% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.27% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 16.35% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 18.88% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 20.91% | -2.40% |