PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPRO с VGSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FPROVGSNX
Дох-ть с нач. г.10.00%10.21%
Дох-ть за 1 год27.00%29.47%
Дох-ть за 3 года-0.24%-1.06%
Коэф-т Шарпа1.711.75
Коэф-т Сортино2.452.52
Коэф-т Омега1.301.32
Коэф-т Кальмара0.960.97
Коэф-т Мартина6.136.80
Индекс Язвы4.52%4.41%
Дневная вол-ть16.22%17.07%
Макс. просадка-32.80%-73.07%
Текущая просадка-8.50%-9.06%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FPRO и VGSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FPRO и VGSNX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPRO показывает доходность 10.00%, а VGSNX немного выше – 10.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.00%
16.11%
FPRO
VGSNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPRO и VGSNX

FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.


FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
График комиссии FPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VGSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPRO c VGSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPRO, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPRO, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPRO, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPRO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPRO, с текущим значением в 6.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.13
VGSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGSNX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGSNX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGSNX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGSNX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGSNX, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.80

Сравнение коэффициента Шарпа FPRO и VGSNX

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSNX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и VGSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.71
1.75
FPRO
VGSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и VGSNX

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности VGSNX в 3.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
2.43%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares
3.87%3.97%3.94%2.57%3.94%3.41%4.76%4.26%4.84%3.94%3.62%4.34%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и VGSNX

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и VGSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.50%
-9.06%
FPRO
VGSNX

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и VGSNX

Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 5.11% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.11%
5.13%
FPRO
VGSNX