Сравнение FPRO с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
FPRO и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FPRO и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPRO и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 3.28% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.13% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 0.98% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 35.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 0.98%.
FPRO
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- —
FREL
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPRO и FREL
FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
FPRO vs. FREL — Ранг доходности на риск
FPRO
FREL
Сравнение FPRO c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPRO | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.09 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 0.24 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 0.77 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPRO | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.09 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.23 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FPRO и FREL составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и FREL
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности FREL в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.74% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.56% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок FPRO и FREL
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPRO | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -42.61% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -12.42% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -34.40% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -9.83% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -10.05% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.19% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и FREL
Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 4.34% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPRO | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.55% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.29% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 16.41% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 18.85% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 20.67% | -2.16% |