PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с VBISX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPNIX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.34%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции FPNIX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.86% против 1.76% соответственно.

FPNIX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.49%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%

VBISX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.56%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий FPNIX и VBISX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

FPNIX
FPA New Income Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

FPNIX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.64

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.70

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.72

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

9.96

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBISX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.48

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.74

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.34

-0.32

Корреляция

Корреляция между FPNIX и VBISX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и VBISX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VBISX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.52%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и VBISX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPNIXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-8.79%

-14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-1.54%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-8.72%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-8.79%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.25%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.87%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.42%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и VBISX

FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPNIXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.74%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.50%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

2.44%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

2.91%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

2.37%

-0.49%