PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с SWSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPNIX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.15%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FPNIX на уровне -0.16% и SWSBX на уровне -0.16%.

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий FPNIX и SWSBX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

FPNIX
FPA New Income Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

FPNIX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.59

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.60

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.71

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

9.85

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.43

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.76

+0.26

Корреляция

Корреляция между FPNIX и SWSBX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и SWSBX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что сопоставимо с доходностью SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и SWSBX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPNIXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-9.06%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-1.54%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-9.06%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.13%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-1.81%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.42%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и SWSBX

FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPNIXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.73%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.49%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

2.40%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

2.95%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

2.47%

-0.59%