PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPNIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции FPNIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.86% против 4.70% соответственно.

FPNIX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.49%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий FPNIX и PIMIX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
FPNIX
FPA New Income Fund

Доходность на риск

FPNIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.53

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.20

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.01

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

7.95

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.72

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

1.12

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.56

-0.54

Корреляция

Корреляция между FPNIX и PIMIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и PIMIX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и PIMIX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPNIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-13.39%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-3.69%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-13.34%

+8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-13.39%

+8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-2.88%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-1.69%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.93%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и PIMIX

Текущая волатильность для FPA New Income Fund (FPNIX) составляет 1.10%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPNIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.90%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

2.67%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

4.29%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

4.75%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

4.20%

-2.32%