Сравнение FPNIX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FPNIX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPNIX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | -0.16% | 6.71% | 4.58% | 6.78% | -3.10% | 0.84% | 2.51% | 3.81% | 2.30% | 2.67% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции FPNIX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.86% против 1.91% соответственно.
FPNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.86%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPNIX и DFEQX
FPNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
FPNIX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
FPNIX
DFEQX
Сравнение FPNIX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPNIX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 4.12 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 6.61 | -4.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 2.55 | -1.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 4.59 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 20.66 | -10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPNIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 4.12 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 1.13 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FPNIX и DFEQX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPNIX и DFEQX
Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | 3.81% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок FPNIX и DFEQX
Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPNIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -8.40% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -0.76% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.67% | -8.40% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | -8.40% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.55% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.96% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.17% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPNIX и DFEQX
FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPNIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.46% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.66% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 0.91% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.41% | 2.06% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.88% | 1.70% | +0.18% |