PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с DFAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPNIX и DFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции FPNIX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.86% против 3.20% соответственно.

FPNIX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.49%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%

DFAIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.82%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST
Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SCHODFAIX с SDMZXDFAIX с VCSHDFAIX с DFUSX

Сравнение комиссий FPNIX и DFAIX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.

FPNIX
FPA New Income Fund
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Доходность на риск

FPNIX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXDFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

3.57

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

5.96

-3.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

2.07

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

8.64

-6.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

34.01

-23.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

3.57

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.21

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

1.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.08

-0.06

Корреляция

Корреляция между FPNIX и DFAIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и DFAIX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и DFAIX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и DFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPNIXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-5.63%

-17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-0.47%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-5.46%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-5.63%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.28%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.95%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.12%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и DFAIX

FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPNIXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.50%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

0.75%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

1.07%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

3.18%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

2.56%

-0.68%