PortfoliosLab logo
Сравнение FPI с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FPI и STAG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FPI и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmland Partners Inc. (FPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.53%
151.59%
FPI
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPI:

0.21

STAG:

0.03

Коэф-т Сортино

FPI:

0.50

STAG:

0.21

Коэф-т Омега

FPI:

1.06

STAG:

1.03

Коэф-т Кальмара

FPI:

0.16

STAG:

0.03

Коэф-т Мартина

FPI:

0.60

STAG:

0.08

Индекс Язвы

FPI:

9.12%

STAG:

10.18%

Дневная вол-ть

FPI:

26.17%

STAG:

23.52%

Макс. просадка

FPI:

-59.74%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

FPI:

-23.71%

STAG:

-19.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FPI:

$474.77M

STAG:

$6.29B

EPS

FPI:

$1.06

STAG:

$1.04

Коэффициент P/E

FPI:

9.49

STAG:

31.76

Коэффициент PEG

FPI:

0.00

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

FPI:

8.43

STAG:

8.03

Коэффициент P/B

FPI:

0.99

STAG:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

FPI:

$46.24M

STAG:

$785.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

FPI:

$34.43M

STAG:

$550.70M

EBITDA (12 мес.)

FPI:

$77.93M

STAG:

$538.17M

Доходность по периодам

С начала года, FPI показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 3.62% против 9.68% соответственно.


FPI

С начала года

-10.46%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

-1.99%

1 год

4.75%

5 лет

14.67%

10 лет

3.62%

STAG

С начала года

1.03%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

-6.53%

1 год

-0.37%

5 лет

10.75%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPI и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPI
Ранг риск-скорректированной доходности FPI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPI c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FPI на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPI и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.21
0.03
FPI
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPI и STAG

Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности STAG в 4.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPI
Farmland Partners Inc.
13.34%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.84%5.90%4.59%4.56%3.13%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.40%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок FPI и STAG

Максимальная просадка FPI за все время составила -59.74%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.71%
-19.25%
FPI
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности FPI и STAG

Текущая волатильность для Farmland Partners Inc. (FPI) составляет 9.93%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что FPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.93%
12.53%
FPI
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FPI и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmland Partners Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
21.47M
205.57M
(FPI) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию