PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEIX с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEIX с LPXZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEIX и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-2.48%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у LPXZX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции FPEIX превзошли акции LPXZX по среднегодовой доходности: 4.99% против 4.14% соответственно.

FPEIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.57%
1 год
5.97%
3 года*
9.41%
5 лет*
2.84%
10 лет*
4.99%

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с IRFIXLPXZX с CPXIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с CSDIX

Сравнение комиссий FPEIX и LPXZX

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LPXZX в 0.60%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FPEIX vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEIX c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIXLPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.05

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.58

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.11

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

8.95

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEIX vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPXZX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIXLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.05

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.28

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.10

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.05

-0.24

Корреляция

Корреляция между FPEIX и LPXZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и LPXZX

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности LPXZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		4.64%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и LPXZX

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIXLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-18.13%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-2.14%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-9.69%

-9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.83%

-18.13%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-2.14%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-1.50%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.50%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и LPXZX

First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIXLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.87%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

1.40%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

2.23%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

2.68%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

3.77%

+2.75%