PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEIX с JPDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPEIX с JPDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPEIX (First Trust Preferred Securities and Income Fund) and JPDIX (JPMorgan Preferred and Income Securities Fund) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 3 years, FPEIX returned 9.82%/yr vs 9.59%/yr for JPDIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FPEIX charges 1.00%/yr vs 0.59%/yr for JPDIX.

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и JPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у JPDIX с доходностью 1.39%.

FPEIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.86%
1 год
8.25%
3 года*
9.82%
5 лет*
2.99%
10 лет*
4.98%

JPDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.39%
6 месяцев
2.15%
1 год
7.67%
3 года*
9.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPEIX и JPDIX

2026 (YTD)2025202420232022
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		0.36%9.48%10.99%5.32%-7.10%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		1.39%8.64%10.59%7.02%-8.33%

Correlation

The correlation between FPEIX and JPDIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.85

The correlation between FPEIX and JPDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с FCPIFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS
Часто сравнивают с JPDIX:
JPDIX с JPIEJPDIX с HPFJPDIX с FIQVXJPDIX с DPIIXJPDIX с PFDJPDIX с LDPJPDIX с HPS

Доходность на риск

FPEIX vs. JPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JPDIX
Ранг доходности на риск JPDIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPDIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPDIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPDIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPDIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPDIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEIX c JPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIXJPDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.74

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
4.88

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.73

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.68

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

13.23

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEIX vs. JPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPDIX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и JPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIXJPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.74

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.85

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и JPDIX

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки JPDIX в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и JPDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPEIXJPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-14.56%

-13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-2.92%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.11%

-4.27%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

0.00%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-3.48%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.59%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и JPDIX

First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPEIXJPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.87%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.36%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

2.85%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.25%

5.18%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

5.18%

+1.36%

Сравнение комиссий FPEIX и JPDIX

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JPDIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и JPDIX

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности JPDIX в 5.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.02%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%
JPDIX
JPMorgan Preferred and Income Securities Fund		5.64%5.53%4.97%4.45%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPEIX and JPDIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPEIX has higher volatility (0.96%) compared to JPDIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, FPEIX dropped -27.83% vs JPDIX's -14.56%.

FPEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPEIX и JPDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор