PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEIX с FPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEIX с FPF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF).

FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и FPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEIX и FPF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-2.48%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у FPF с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции FPEIX уступали акциям FPF по среднегодовой доходности: 4.99% против 5.68% соответственно.

FPEIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.57%
1 год
5.97%
3 года*
9.41%
5 лет*
2.84%
10 лет*
4.99%

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS
Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с HPFFPF с HPS

Сравнение комиссий FPEIX и FPF

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FPF в 0.02%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FPEIX vs. FPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEIX c FPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIXFPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.39

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

0.56

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.10

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.44

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

1.35

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEIX vs. FPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FPF равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и FPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIXFPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.39

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.14

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.23

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.24

+0.57

Корреляция

Корреляция между FPEIX и FPF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и FPF

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности FPF в 9.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		4.64%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и FPF

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки FPF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и FPF.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIXFPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-53.78%

+25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-10.17%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-37.06%

+17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.83%

-53.78%

+25.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-7.99%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-8.49%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

3.33%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и FPF

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) составляет 1.28%, в то время как у First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIXFPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

5.15%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

6.68%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

12.01%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

14.55%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

25.00%

-18.48%