PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPF с PPSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPF с PPSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX).

FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FPF и PPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPF и PPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.61%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у PPSIX с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции FPF превзошли акции PPSIX по среднегодовой доходности: 5.68% против 4.34% соответственно.

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%

PPSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с LBFFXFPF с HPFFPF с HPSFPF с FMY
Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FICVXPPSIX с CICVXPPSIX с FCVSXPPSIX с FPEIX

Сравнение комиссий FPF и PPSIX

FPF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PPSIX в 0.79%.

PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FPF vs. PPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c PPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFPPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.66

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.10

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.45

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

6.47

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPF vs. PPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PPSIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и PPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFPPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.66

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.61

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.82

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.58

-0.34

Корреляция

Корреляция между FPF и PPSIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и PPSIX

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности PPSIX в 5.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.39%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%

Просадки

Сравнение просадок FPF и PPSIX

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, примерно равная максимальной просадке PPSIX в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и PPSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFPPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-52.75%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-3.18%

-6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-17.37%

-19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-22.82%

-30.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-3.18%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-3.30%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

0.71%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и PPSIX

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что FPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFPPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

1.29%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

1.81%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

2.86%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

4.20%

+10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

5.34%

+19.66%