PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPF с HPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPF с HPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPF (First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund) and HPS (John Hancock Preferred Income Fund III) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, FPF returned 5.63%/yr vs 5.37%/yr for HPS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FPF charges 0.02%/yr vs 0.01%/yr for HPS.

Доходность

Сравнение доходности FPF и HPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у HPS с доходностью 4.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPF имеют среднегодовую доходность 5.63%, а акции HPS немного отстают с 5.37%.

FPF

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.13%
1 год
7.85%
3 года*
14.89%
5 лет*
1.54%
10 лет*
5.63%

HPS

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.10%
С начала года
4.49%
6 месяцев
2.71%
1 год
11.63%
3 года*
10.94%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPF и HPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-0.26%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		4.49%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%

Correlation

The correlation between FPF and HPS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2013 г.

0.44

The correlation between FPF and HPS shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

John Hancock Preferred Income Fund III

Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с PPSIXFPF с LBFFXFPF с FCTFPF с FMYFPF с FDHIXFPF с HPF
Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFDHPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с PPSIXHPS с JPDIXHPS с CPXIX

Доходность на риск

FPF vs. HPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 88
Ранг коэф-та Мартина
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c HPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.22

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.75

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.53

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

4.07

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPF vs. HPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPS равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и HPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.22

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.18

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.25

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FPF и HPS

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки HPS в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и HPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPFHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-70.04%

+16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-7.61%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.81%

-17.58%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-29.39%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-52.12%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-2.51%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-8.37%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.86%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и HPS

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) имеют волатильность 2.74% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPFHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.65%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

7.19%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

9.55%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

15.67%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

21.46%

+3.55%

Сравнение комиссий FPF и HPS

FPF берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии HPS в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и HPS

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности HPS в 9.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.21%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.10%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%

Часто задаваемые вопросы

FPF and HPS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPF has higher volatility (2.74%) compared to HPS (2.65%). In terms of maximum drawdown, FPF dropped -53.78% vs HPS's -70.04%.

HPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPF и HPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор