PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPF с FCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPF с FCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT).

FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. FCT управляется First Trust. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FPF и FCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPF и FCT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		-1.43%9.24%14.91%18.06%-14.54%13.72%2.73%20.13%-8.07%-1.07%

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у FCT с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции FPF уступали акциям FCT по среднегодовой доходности: 5.68% против 6.06% соответственно.

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%

FCT

1 день
1.26%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
2.26%
1 год
6.86%
3 года*
11.06%
5 лет*
5.40%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FDHIXFPF с PPSIXFPF с LBFFXFPF с HPSFPF с HPFFPF с FMY
Часто сравнивают с FCT:
FCT с GOFFCT с VOOFCT с RDVIFCT с FTHYFCT с FDHIXFCT с FOVIXFCT с PLFRX

Сравнение комиссий FPF и FCT

FPF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FCT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FPF vs. FCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FCT
Ранг доходности на риск FCT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c FCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFFCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.54

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.89

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.68

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

3.05

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPF vs. FCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCT равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и FCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFFCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.45

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.46

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.27

-0.03

Корреляция

Корреляция между FPF и FCT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и FCT

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности FCT в 12.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		12.07%11.56%11.25%10.62%9.03%9.23%9.88%6.60%6.49%6.16%6.11%7.17%

Просадки

Сравнение просадок FPF и FCT

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки FCT в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и FCT.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFFCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-67.23%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-9.83%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-23.86%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-39.88%

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-2.77%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-9.04%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.18%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и FCT

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFFCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.70%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

7.57%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

12.73%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

12.12%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

13.35%

+11.65%