PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPF с FMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPF с FMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и First Trust Mortgage Income Fund (FMY).

FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. FMY управляется First Trust. Фонд был запущен 25 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FPF и FMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и First Trust Mortgage Income Fund (FMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPF и FMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-3.28%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		-2.22%8.63%7.04%16.08%-13.03%3.12%4.68%12.92%-3.40%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у FMY с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции FPF превзошли акции FMY по среднегодовой доходности: 5.76% против 3.89% соответственно.

FPF

1 день
0.79%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-2.91%
1 год
5.33%
3 года*
13.75%
5 лет*
2.14%
10 лет*
5.76%

FMY

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.54%
1 год
2.49%
3 года*
8.71%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

First Trust Mortgage Income Fund

Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с HPSFPF с HPF
Часто сравнивают с FMY:
FMY с JLSFMY с TFIF.LFMY с FOVIXFMY с FTHYFMY с PRXAXFMY с FDHIXFMY с VUSSX

Сравнение комиссий FPF и FMY

FPF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FMY в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FMY
First Trust Mortgage Income Fund
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FPF vs. FMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FMY
Ранг доходности на риск FMY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c FMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и First Trust Mortgage Income Fund (FMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFFMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.27

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.44

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.41

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

1.67

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPF vs. FMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа FMY равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и FMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFFMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.27

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.29

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.07

Корреляция

Корреляция между FPF и FMY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и FMY

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности FMY в 6.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
FMY
First Trust Mortgage Income Fund		6.93%6.91%7.95%6.64%5.89%5.21%5.18%5.14%5.66%5.45%6.17%6.43%

Просадки

Сравнение просадок FPF и FMY

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки FMY в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и FMY.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFFMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-27.98%

-25.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-7.13%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-19.94%

-17.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-19.94%

-33.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-4.24%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-6.84%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.75%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и FMY

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с First Trust Mortgage Income Fund (FMY) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFFMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.12%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

7.14%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

9.20%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

13.09%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

11.76%

+13.24%