First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) снизился на 0.3% с начала года. Текущая цена акции FPF — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FPF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,079.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) показал доход в -0.26% с начала года и 7.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPF составила 5.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 24 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FPF закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +41.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -37.0%.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund has an annualized alpha of 0.74%, beta of 0.57, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 2013.

• This fund participated in 78.90% of S&P 500 Index downside but only 58.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.18 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.18 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FPF составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.

FPF имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund показал максимальную просадку в 53.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.

Текущая просадка First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund составляет 4.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.