First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) показал доход в -4.04% с начала года и 4.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPF составила 5.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 24 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FPF закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +41.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -37.0%.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund: годовая альфа составляет 1.09%, бета — 0.57, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 28.05.2013.

• Этот фонд участвовал в 78.39% снижения S&P 500 Index, но только в 59.76% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.57 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.18 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.18 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FPF составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.

FPF имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund показал максимальную просадку в 53.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.

Текущая просадка First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund составляет 7.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.