PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPF с HPF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPF и HPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPF и HPF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund
-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II
-0.59%6.34%14.41%10.78%-18.44%17.90%-7.67%27.95%-5.38%14.74%

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у HPF с доходностью -0.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPF имеют среднегодовую доходность 5.68%, а акции HPF немного отстают с 5.46%.


FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%

HPF

1 день
3.17%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-3.05%
1 год
2.97%
3 года*
9.81%
5 лет*
2.71%
10 лет*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

John Hancock Preferred Income Fund II

Сравнение комиссий FPF и HPF

FPF берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии HPF в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FPF vs. HPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина

HPF
Ранг доходности на риск HPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPF: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c HPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPFHPFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.25

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.41

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.26

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

0.76

+0.58

FPF vs. HPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа HPF равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и HPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPFHPFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.25

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.18

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.27

-0.02

Корреляция

Корреляция между FPF и HPF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и HPF

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности HPF в 9.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund
9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
HPF
John Hancock Preferred Income Fund II
9.49%9.22%8.95%9.39%9.45%7.10%7.80%7.32%8.96%7.82%8.30%7.85%

Просадки

Сравнение просадок FPF и HPF

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки HPF в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и HPF.


Загрузка...

Показатели просадок


FPFHPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-66.73%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-9.41%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-31.24%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-54.76%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-5.89%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-8.56%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.15%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и HPF

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что FPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPFHPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.52%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

5.85%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

11.99%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

15.54%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

22.10%

+2.90%