Сравнение FPF с LGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI).
FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. LGI управляется Lazard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FPF и LGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPF и LGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund | -4.04% | 13.14% | 20.90% | 5.31% | -25.83% | 9.12% | 9.67% | 28.24% | -11.97% | 15.99% |
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | -5.39% | 21.36% | 14.00% | 12.89% | -20.57% | 25.28% | 17.04% | 30.25% | -10.51% | 39.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FPF показывает доходность -4.04%, что значительно выше, чем у LGI с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции FPF уступали акциям LGI по среднегодовой доходности: 5.68% против 12.55% соответственно.
FPF
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 5.68%
LGI
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -16.95%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 15.87%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPF и LGI
FPF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии LGI в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FPF vs. LGI — Ранг доходности на риск
FPF
LGI
Сравнение FPF c LGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPF | LGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.80 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.16 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.74 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 3.73 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPF | LGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.80 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.31 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.63 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.36 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FPF и LGI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPF и LGI
Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности LGI в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund | 8.58% | 8.85% | 9.17% | 8.31% | 8.62% | 6.75% | 6.55% | 7.08% | 8.79% | 7.63% | 9.31% | 9.16% |
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 11.06% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
Просадки
Сравнение просадок FPF и LGI
Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки LGI в -63.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и LGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPF | LGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -63.34% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -21.25% | +11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -32.84% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.78% | -42.94% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -18.25% | +10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -10.96% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.21% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPF и LGI
Текущая волатильность для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) составляет 5.15%, в то время как у Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что FPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPF | LGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 10.00% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 13.77% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 19.92% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 19.17% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 20.06% | +4.94% |