PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPF с LGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPF с LGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPF (First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund) and LGI (Lazard Global Total Return and Income Fund) are both mutual funds - FPF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by First Trust, while LGI is a Global Allocation fund managed by Lazard. Over the past 10 years, FPF returned 5.63%/yr vs 13.40%/yr for LGI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FPF charges 0.02%/yr vs 0.02%/yr for LGI.

Доходность

Сравнение доходности FPF и LGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у LGI с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции FPF уступали акциям LGI по среднегодовой доходности: 5.63% против 13.40% соответственно.

FPF

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.13%
1 год
7.85%
3 года*
14.89%
5 лет*
1.54%
10 лет*
5.63%

LGI

1 день
-0.77%
1 месяц
5.27%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.22%
1 год
23.21%
3 года*
17.73%
5 лет*
6.89%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPF и LGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-0.26%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		8.63%21.36%14.00%12.89%-20.57%25.28%17.04%30.25%-10.51%39.37%

Correlation

The correlation between FPF and LGI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2013 г.

0.37

The correlation between FPF and LGI shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Lazard Global Total Return and Income Fund

Часто сравнивают с FPF:
FPF с PPSIXFPF с LBFFXFPF с FCTFPF с HPSFPF с FMYFPF с FDHIXFPF с HPF
Часто сравнивают с LGI:
LGI с HGLBLGI с DMOLGI с ASGILGI с IGALGI с UMNIXLGI с AODLGI с GLFOX

Доходность на риск

FPF vs. LGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 88
Ранг коэф-та Мартина
LGI
Ранг доходности на риск LGI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c LGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFLGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.44

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.93

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.10

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

4.03

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPF vs. LGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа LGI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и LGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFLGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.44

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.36

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.67

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FPF и LGI

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки LGI в -63.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и LGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPFLGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-63.34%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-21.25%

+11.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.81%

-21.95%

+10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-32.84%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-42.94%

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-6.13%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-10.95%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

5.77%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и LGI

Текущая волатильность для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) составляет 2.74%, в то время как у Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что FPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPFLGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.81%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

14.22%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

16.16%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

19.29%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

20.11%

+4.90%

Сравнение комиссий FPF и LGI

FPF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии LGI в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и LGI

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что меньше доходности LGI в 9.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.21%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		9.88%10.08%9.19%7.32%10.22%9.77%7.17%6.44%19.88%5.46%6.94%8.52%

Часто задаваемые вопросы

FPF and LGI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGI has higher volatility (3.81%) compared to FPF (2.74%). In terms of maximum drawdown, FPF dropped -53.78% vs LGI's -63.34%.

LGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPF и LGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор