PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с IGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDX с IGOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV).

BNDX и IGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и IGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDX и IGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.19%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции BNDX превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: 1.75% против -1.31% соответственно.

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%

IGOV

1 день
0.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-2.10%
1 год
5.60%
3 года*
1.45%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
-1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

iShares International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с VWOBBNDX с FBND
Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с VCITIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BNDIGOV с PFUIX

Сравнение комиссий BNDX и IGOV

BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGOV в 0.35%.

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Доходность на риск

BNDX vs. IGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDXIGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.62

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.98

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.03

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

2.75

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDX vs. IGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа IGOV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и IGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDXIGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.62

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.42

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

-0.15

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.01

+0.59

Корреляция

Корреляция между BNDX и IGOV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и IGOV

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности IGOV в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%

Просадки

Сравнение просадок BNDX и IGOV

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и IGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDXIGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-35.88%

+19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-5.70%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-33.17%

+17.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

-35.88%

+19.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-24.53%

+22.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-10.89%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.15%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и IGOV

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.74%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDXIGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

3.57%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

5.30%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

9.04%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

9.87%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

8.58%

-4.53%