Сравнение BNDX с IGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV).
BNDX и IGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDX или IGOV.
Основные характеристики
| BNDX | IGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.15% | -4.98% |
| Дох-ть за 1 год | 7.38% | 2.08% |
| Дох-ть за 3 года | -0.74% | -7.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.00% | -4.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.04% | -1.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 0.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 0.45 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.08 |
| Коэф-т Мартина | 6.87 | 0.52 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 4.76% |
| Дневная вол-ть | 4.13% | 8.88% |
| Макс. просадка | -16.23% | -35.88% |
| Текущая просадка | -4.45% | -29.42% |
Корреляция
Корреляция между BNDX и IGOV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и IGOV
С начала года, BNDX показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции BNDX превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: 2.04% против -1.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDX и IGOV
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IGOV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNDX c IGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и IGOV
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как IGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.22% | 1.28% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и IGOV
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и IGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и IGOV
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 0.95%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.