Сравнение BNDX с VTABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX).
BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDX и VTABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDX и VTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | -0.45% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у VTABX с доходностью -0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BNDX имеют среднегодовую доходность 1.75%, а акции VTABX немного впереди с 1.79%.
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
VTABX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDX и VTABX
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VTABX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BNDX vs. VTABX — Ранг доходности на риск
BNDX
VTABX
Сравнение BNDX c VTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDX | VTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 3.89 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.03 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BNDX и VTABX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и VTABX
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VTABX в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.21% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и VTABX
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, примерно равная максимальной просадке VTABX в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и VTABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -16.16% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.90% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -15.81% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | -16.16% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -2.29% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.06% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.70% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и VTABX
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что BNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.46% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.03% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 3.06% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 4.39% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 3.58% | +0.47% |