PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с FBIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDX с FBIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and FBIIX (Fidelity International Bond Index Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, BNDX returned 0.33%/yr vs 0.80%/yr for FBIIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for FBIIX.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и FBIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у FBIIX с доходностью 0.83%.

BNDX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.23%
1 год
1.82%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.68%

FBIIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.99%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.60%
1 год
2.22%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDX и FBIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.54%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%-0.87%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		0.83%2.66%4.64%7.48%-10.84%-1.84%4.43%-1.13%

Correlation

The correlation between BNDX and FBIIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.84

The correlation between BNDX and FBIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

Fidelity International Bond Index Fund

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с VWOBBNDX с FBND
Часто сравнивают с FBIIX:
FBIIX с VTABXFBIIX с FXNAXFBIIX с IAGGFBIIX с FTBFXFBIIX с BNDFBIIX с FXAIXFBIIX с EELDX

Доходность на риск

BNDX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FBIIX
Ранг доходности на риск FBIIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDXFBIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.74

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.08

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.80

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

2.24

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDX vs. FBIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIIX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и FBIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDXFBIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.23

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BNDX и FBIIX

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что больше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и FBIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDXFBIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-13.79%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.78%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.93%

-2.78%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-13.74%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.11%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.12%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.99%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и FBIIX

Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что BNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDXFBIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.33%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.65%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

2.99%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

3.59%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

3.42%

+0.67%

Сравнение комиссий BNDX и FBIIX

BNDX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и FBIIX

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности FBIIX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
FBIIX
Fidelity International Bond Index Fund		4.18%4.09%3.44%2.85%1.02%0.62%0.74%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BNDX and FBIIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDX has higher volatility (1.57%) compared to FBIIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs FBIIX's -13.79%.

FBIIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDX и FBIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор