Сравнение BNDX с FBIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX).
BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. FBIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDX и FBIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDX и FBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | -0.87% |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | -0.22% | 2.66% | 4.64% | 7.48% | -10.84% | -1.84% | 4.43% | -1.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у FBIIX с доходностью -0.22%.
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
FBIIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDX и FBIIX
BNDX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FBIIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BNDX vs. FBIIX — Ранг доходности на риск
BNDX
FBIIX
Сравнение BNDX c FBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDX | FBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 4.23 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDX | FBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.19 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между BNDX и FBIIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и FBIIX
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности FBIIX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 4.10% | 4.09% | 3.44% | 2.85% | 1.02% | 0.62% | 0.74% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и FBIIX
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что больше максимальной просадки FBIIX в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и FBIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDX | FBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -13.79% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.78% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -13.74% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -2.14% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -4.18% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.65% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и FBIIX
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Fidelity International Bond Index Fund (FBIIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что BNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDX | FBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.46% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.07% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 2.71% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 3.50% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 3.39% | +0.66% |