PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDX с IAGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) are both Global Bonds funds - BNDX tracks the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged) while IAGG tracks the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BNDX returned 1.71%/yr vs 2.20%/yr for IAGG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям IAGG по среднегодовой доходности: 1.71% против 2.20% соответственно.

BNDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.71%

IAGG

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.94%
1 год
2.30%
3 года*
4.60%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDX и IAGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.64%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		1.02%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%

Correlation

The correlation between BNDX and IAGG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2015 г.

0.81

The correlation between BNDX and IAGG shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOBBNDX с FBND
Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BNDIAGG с AOA

Доходность на риск

BNDX vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDXIAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.82

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
1.19

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.00

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

2.99

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDX vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа IAGG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDXIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.25

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BNDX и IAGG

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и IAGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDXIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-13.88%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.32%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.93%

-2.32%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-13.57%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

-13.88%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.88%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-2.85%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.77%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и IAGG

Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что BNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDXIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.18%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.40%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

2.84%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

4.51%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

4.05%

+0.04%

Сравнение комиссий BNDX и IAGG

И BNDX, и IAGG имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и IAGG

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности IAGG в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.66%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BNDX and IAGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BNDX has higher volatility (1.57%) compared to IAGG (1.18%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs IAGG's -13.88%.

On 10-year performance, IAGG leads with 2.20% vs 1.71% for BNDX. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, IAGG has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAGG has performed better with a 2.20% return vs 1.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX and IAGG have the same expense ratio: 0.07% per year.

BNDX has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 3.66% for IAGG.

BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while IAGG tracks Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

IAGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDX и IAGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор