PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNDX с IAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).

BNDX и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNDX и IAGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям IAGG по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.23% соответственно.

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOBBNDX с FBND
Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BNDIAGG с CEMB

Сравнение комиссий BNDX и IAGG

И BNDX, и IAGG имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BNDX vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNDXIAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.23

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.74

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.47

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

6.27

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNDX vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа IAGG равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNDXIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.23

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.22

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.61

-0.01

Корреляция

Корреляция между BNDX и IAGG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и IAGG

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности IAGG в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок BNDX и IAGG

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и IAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

BNDXIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-13.88%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.32%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-13.57%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

-13.88%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-1.59%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-2.87%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.55%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и IAGG

Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что BNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNDXIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.47%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

1.91%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

2.62%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

4.47%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

4.03%

+0.02%