Сравнение BNDX с IAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).
BNDX и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNDX или IAGG.
Основные характеристики
| BNDX | IAGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.15% | 4.01% |
| Дох-ть за 1 год | 7.38% | 7.94% |
| Дох-ть за 3 года | -0.74% | 0.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.00% | 0.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 6.87 | 12.05 |
| Индекс Язвы | 1.14% | 0.70% |
| Дневная вол-ть | 4.13% | 3.83% |
| Макс. просадка | -16.23% | -13.88% |
| Текущая просадка | -4.45% | -1.30% |
Корреляция
Корреляция между BNDX и IAGG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и IAGG
С начала года, BNDX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 4.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDX и IAGG
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IAGG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNDX c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и IAGG
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности IAGG в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.42% | 3.55% | 2.28% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и IAGG
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и IAGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и IAGG
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 0.95%, в то время как у iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.