PortfoliosLab logo
Сравнение BBUS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBUS и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности BBUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.53%
116.56%
BBUS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBUS:

0.54

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

BBUS:

0.87

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BBUS:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BBUS:

0.55

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

BBUS:

2.24

VOO:

2.27

Индекс Язвы

BBUS:

4.65%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

BBUS:

19.47%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

BBUS:

-35.35%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BBUS:

-10.05%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBUS показывает доходность -5.77%, а VOO немного выше – -5.74%.


BBUS

С начала года

-5.77%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-4.21%

1 год

10.85%

5 лет

15.96%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBUS и VOO

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%
График комиссии BBUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBUS: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBUS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBUS
Ранг риск-скорректированной доходности BBUS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBUS, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBUS: 0.54
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино BBUS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBUS: 0.87
VOO: 0.88
Коэффициент Омега BBUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBUS: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BBUS, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBUS: 0.55
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина BBUS, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBUS: 2.24
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.54
BBUS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и VOO

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
1.32%1.21%1.39%1.57%1.11%1.42%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BBUS и VOO

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.05%
-9.90%
BBUS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и VOO

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.21% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
13.96%
BBUS
VOO