Сравнение BBUS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BBUS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBUS или VOO.
Основные характеристики
| BBUS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.95% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 38.06% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 9.68% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.90% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.45 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 20.37 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.29% | 12.23% |
| Макс. просадка | -35.35% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.26% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между BBUS и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBUS и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBUS показывает доходность 26.95%, а VOO немного ниже – 26.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBUS и VOO
BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBUS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и VOO
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.18% | 1.39% | 1.57% | 1.11% | 1.42% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BBUS и VOO
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и VOO
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.89% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.