PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBUS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 12.76%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBUS показывает доходность 13.10%, а VOO немного выше – 13.52%.

BBUS

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.76%
С начала года
13.10%
1 год
23.28%
3 года*
21.44%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
Всё время*
16.22%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
$32.44M$26.76M$30.66M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам BBUS и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		13.10%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%17.50%

Correlation

The correlation between BBUS and VOO is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.99

The correlation between BBUS and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBUS и VOO

Секторы
BBUS
VOO

Технологии

38.7%
38.6%

Финансовые услуги

11.6%
11.4%

Коммуникационные услуги

9.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.5%

Здравоохранение

8.9%
8.9%

Промышленность

8.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Технологии

BBUS
38.7%
VOO
38.6%

Финансовые услуги

BBUS
11.6%
VOO
11.4%

Коммуникационные услуги

BBUS
9.9%
VOO
9.9%

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.4%
VOO
9.5%

Здравоохранение

BBUS
8.9%
VOO
8.9%

Промышленность

BBUS
8.6%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.4%
VOO
4.5%

Энергетика

BBUS
3.0%
VOO
3.0%

Коммунальные услуги

BBUS
2.2%
VOO
2.2%

Недвижимость

BBUS
1.7%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

BBUS
1.6%
VOO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с BBCABBUS с SCHKBBUS с QQQBBUS с IVV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

BBUS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBUSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.88

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.60

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.71

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

11.57

-0.88

BBUS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBUS и VOO

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-33.99%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.90%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-18.69%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-24.52%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.19%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-3.67%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.08%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и VOO

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.10% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.07%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

10.27%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

12.81%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

16.96%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

18.03%

+1.47%

Сравнение комиссий BBUS и VOO

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и VOO

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, BBUS and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (4.10%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs 12.76% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs 12.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.03% for VOO.

VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.98% for BBUS.

BBUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор