PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBUS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 12.76%/yr vs 14.96%/yr for QQQ. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%.

BBUS

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.76%
С начала года
13.10%
1 год
23.28%
3 года*
21.44%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
Всё время*
16.22%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
$32.44M$26.76M$30.66M

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам BBUS и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		13.10%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%22.01%

Correlation

The correlation between BBUS and QQQ is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.92

The correlation between BBUS and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBUS и QQQ

Секторы
BBUS
QQQ

Технологии

38.7%
60.9%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

9.9%
13.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.7%

Здравоохранение

8.9%
3.6%

Промышленность

8.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.3%

Энергетика

3.0%
0.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.1%

Недвижимость

1.7%
0.1%

Сырьевые материалы

1.6%
1.0%

Технологии

BBUS
38.7%
QQQ
60.9%

Финансовые услуги

BBUS
11.6%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

BBUS
9.9%
QQQ
13.1%

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.4%
QQQ
10.7%

Здравоохранение

BBUS
8.9%
QQQ
3.6%

Промышленность

BBUS
8.6%
QQQ
2.7%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.4%
QQQ
6.3%

Энергетика

BBUS
3.0%
QQQ
0.5%

Коммунальные услуги

BBUS
2.2%
QQQ
1.1%

Недвижимость

BBUS
1.7%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

BBUS
1.6%
QQQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с BBCABBUS с SCHKBBUS с IVV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

BBUS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBUS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBUSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.47

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.05

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.40

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

7.62

+3.07

BBUS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBUS и QQQ

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-82.97%

+47.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-11.96%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-22.77%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-35.12%

+9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-3.76%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-32.61%

+27.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.77%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и QQQ

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 4.10%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

7.44%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

16.38%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

19.56%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

22.97%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

22.53%

-3.03%

Сравнение комиссий BBUS и QQQ

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и QQQ

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BBUS and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to BBUS (4.10%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 14.96% vs 12.76% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 14.96% return vs 12.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

BBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.42% for QQQ.

BBUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.18% for QQQ.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор