PortfoliosLab logo
Сравнение BBUS с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBUS и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BBUS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.53%
178.35%
BBUS
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBUS:

0.54

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

BBUS:

0.87

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

BBUS:

1.13

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

BBUS:

0.55

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

BBUS:

2.24

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

BBUS:

4.65%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

BBUS:

19.47%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

BBUS:

-35.35%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

BBUS:

-10.05%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


BBUS

С начала года

-5.77%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-4.21%

1 год

10.85%

5 лет

15.96%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBUS и QQQ

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии BBUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBUS: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBUS и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBUS
Ранг риск-скорректированной доходности BBUS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBUS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBUS, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBUS: 0.54
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино BBUS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBUS: 0.87
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега BBUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBUS: 1.13
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара BBUS, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBUS: 0.55
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина BBUS, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBUS: 2.24
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.47
BBUS
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и QQQ

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
1.32%1.21%1.39%1.57%1.11%1.42%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BBUS и QQQ

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.05%
-12.28%
BBUS
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и QQQ

Текущая волатильность для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 14.21%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
16.86%
BBUS
QQQ