PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBUS с BBCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с BBCA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) and BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) are both exchange-traded funds - BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 12.76%/yr vs 12.62%/yr for BBCA. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.19%/yr for BBCA.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и BBCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBUS показывает доходность 13.10%, а BBCA немного выше – 13.63%.

BBUS

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.76%
С начала года
13.10%
1 год
23.28%
3 года*
21.44%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
Всё время*
16.22%

BBCA

1 день
1.35%
1 месяц
4.65%
6 месяцев
11.48%
С начала года
13.63%
1 год
30.74%
3 года*
22.50%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—
Всё время*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBCA

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
$26.66M$22.94M$28.02M

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
$32.44M$26.76M$30.66M

Сравнение доходности по годам BBUS и BBCA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		13.10%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		13.63%34.40%12.79%14.92%-12.53%28.16%6.20%10.99%

Correlation

The correlation between BBUS and BBCA is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.75

The correlation between BBUS and BBCA shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBUS и BBCA

Секторы
BBUS
BBCA

Технологии

38.7%
7.0%

Финансовые услуги

11.6%
41.4%

Коммуникационные услуги

9.9%
0.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
3.3%

Здравоохранение

8.9%
0.2%

Промышленность

8.6%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.1%

Энергетика

3.0%
17.6%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Недвижимость

1.7%
0.2%

Сырьевые материалы

1.6%
11.3%

Технологии

BBUS
38.7%
BBCA
7.0%

Финансовые услуги

BBUS
11.6%
BBCA
41.4%

Коммуникационные услуги

BBUS
9.9%
BBCA
0.4%

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.4%
BBCA
3.3%

Здравоохранение

BBUS
8.9%
BBCA
0.2%

Промышленность

BBUS
8.6%
BBCA
9.2%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.4%
BBCA
3.1%

Энергетика

BBUS
3.0%
BBCA
17.6%

Коммунальные услуги

BBUS
2.2%
BBCA
2.4%

Недвижимость

BBUS
1.7%
BBCA
0.2%

Сырьевые материалы

BBUS
1.6%
BBCA
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с SCHKBBUS с QQQBBUS с IVV
Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с EFVBBCA с DVYABBCA с VTIBBCA с SPYV

Доходность на риск

BBUS vs. BBCA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBUS c BBCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBUSBBCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.24

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.92

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.66

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

14.70

-4.01

BBUS vs. BBCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBCA равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и BBCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBUS и BBCA

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки BBCA в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и BBCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSBBCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-42.81%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.43%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-12.37%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-24.43%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-5.76%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.10%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и BBCA

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что BBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSBBCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.26%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

10.55%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

13.79%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

16.67%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

19.99%

-0.49%

Сравнение комиссий BBUS и BBCA

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BBCA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и BBCA

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BBCA в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.69%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBUS and BBCA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (4.10%) compared to BBCA (3.26%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs BBCA's -42.81%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.76% vs 12.62% for BBCA. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBCA has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.76% return vs 12.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.19% for BBCA.

BBCA has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.98% for BBUS.

BBUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BBCA is Canada Equities. BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while BBCA tracks Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.19% for BBCA.

BBCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и BBCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор