Сравнение BBUS с BBCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA).
BBUS и BBCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBUS и BBCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBUS и BBCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 20.69% | 16.53% |
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.04% | 34.40% | 12.79% | 14.92% | -12.53% | 28.16% | 6.20% | 10.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BBUS показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у BBCA с доходностью 2.04%.
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
BBCA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBUS и BBCA
BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BBCA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBUS vs. BBCA — Ранг доходности на риск
BBUS
BBCA
Сравнение BBUS c BBCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBUS | BBCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.10 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.77 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.35 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 15.51 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBUS | BBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.10 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.73 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.57 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BBUS и BBCA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и BBCA
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности BBCA в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% | 0.00% |
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.85% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок BBUS и BBCA
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки BBCA в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и BBCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBUS | BBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -42.81% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -10.42% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -24.43% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -5.11% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -5.97% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.25% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и BBCA
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) имеют волатильность 5.39% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBUS | BBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.60% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 11.07% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 16.08% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.66% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 20.27% | -0.52% |