PortfoliosLab logo
Сравнение BBUS с SPTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBUS и SPTM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности BBUS и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.93%
109.63%
BBUS
SPTM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBUS:

0.57

SPTM:

0.52

Коэф-т Сортино

BBUS:

0.91

SPTM:

0.85

Коэф-т Омега

BBUS:

1.13

SPTM:

1.12

Коэф-т Кальмара

BBUS:

0.58

SPTM:

0.53

Коэф-т Мартина

BBUS:

2.40

SPTM:

2.20

Индекс Язвы

BBUS:

4.61%

SPTM:

4.56%

Дневная вол-ть

BBUS:

19.46%

SPTM:

19.32%

Макс. просадка

BBUS:

-35.35%

SPTM:

-54.80%

Текущая просадка

BBUS:

-10.72%

SPTM:

-10.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBUS показывает доходность -6.47%, а SPTM немного ниже – -6.69%.


BBUS

С начала года

-6.47%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-4.92%

1 год

9.65%

5 лет

15.80%

10 лет

N/A

SPTM

С начала года

-6.69%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.32%

1 год

8.70%

5 лет

15.78%

10 лет

11.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBUS и SPTM

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTM: 0.03%
График комиссии BBUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBUS: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBUS и SPTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBUS
Ранг риск-скорректированной доходности BBUS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SPTM
Ранг риск-скорректированной доходности SPTM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBUS c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBUS, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBUS: 0.57
SPTM: 0.52
Коэффициент Сортино BBUS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBUS: 0.91
SPTM: 0.85
Коэффициент Омега BBUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBUS: 1.13
SPTM: 1.12
Коэффициент Кальмара BBUS, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBUS: 0.58
SPTM: 0.53
Коэффициент Мартина BBUS, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBUS: 2.40
SPTM: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.52
BBUS
SPTM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и SPTM

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SPTM в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
1.33%1.21%1.39%1.57%1.11%1.42%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.40%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.71%1.90%1.66%1.91%1.92%2.08%

Просадки

Сравнение просадок BBUS и SPTM

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.72%
-10.66%
BBUS
SPTM

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и SPTM

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 14.21% и 14.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
14.19%
BBUS
SPTM