Сравнение BBUS с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
BBUS и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBUS или SPTM.
Основные характеристики
| BBUS | SPTM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.58% | 25.05% |
| Дох-ть за 1 год | 37.71% | 37.30% |
| Дох-ть за 3 года | 9.19% | 9.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.70% | 15.52% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 4.46 | 4.49 |
| Коэф-т Мартина | 20.42 | 19.96 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.38% | 12.37% |
| Макс. просадка | -35.35% | -54.80% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BBUS и SPTM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBUS и SPTM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBUS показывает доходность 25.58%, а SPTM немного ниже – 25.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBUS и SPTM
BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBUS c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и SPTM
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SPTM в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.20% | 1.39% | 1.57% | 1.11% | 1.42% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.24% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.71% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% | 2.08% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок BBUS и SPTM
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и SPTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и SPTM
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 3.95% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.