PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBUS с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BBUSVTI
Дох-ть с нач. г.10.23%9.87%
Дох-ть за 1 год33.04%33.77%
Дох-ть за 3 года10.78%9.60%
Дох-ть за 5 лет14.91%14.26%
Коэф-т Шарпа2.992.81
Дневная вол-ть11.70%11.94%
Макс. просадка-35.35%-55.45%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.99
-1.001.00

Корреляция между BBUS и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и VTI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBUS показывает доходность 10.23%, а VTI немного ниже – 9.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
101.88%
95.79%
BBUS
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий BBUS и VTI

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTI в 0.03%.

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBUS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
2.99
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.83

Сравнение коэффициента Шарпа BBUS и VTI

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.83. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BBUS и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.99
2.83
BBUS
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и VTI

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VTI в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
1.28%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок BBUS и VTI

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BBUS и VTI


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
BBUS
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и VTI

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.82% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.82%
2.79%
BBUS
VTI