PortfoliosLab logo
Сравнение BBUS с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBUS и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности BBUS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.53%
106.76%
BBUS
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBUS:

0.54

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

BBUS:

0.87

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

BBUS:

1.13

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

BBUS:

0.55

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

BBUS:

2.24

VTI:

1.99

Индекс Язвы

BBUS:

4.65%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

BBUS:

19.47%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

BBUS:

-35.35%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

BBUS:

-10.05%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%.


BBUS

С начала года

-5.77%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-4.21%

1 год

10.85%

5 лет

15.96%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBUS и VTI

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%
График комиссии BBUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBUS: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBUS и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBUS
Ранг риск-скорректированной доходности BBUS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBUS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBUS, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBUS: 0.54
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино BBUS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBUS: 0.87
VTI: 0.80
Коэффициент Омега BBUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBUS: 1.13
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара BBUS, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBUS: 0.55
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина BBUS, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBUS: 2.24
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.47
BBUS
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и VTI

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
1.32%1.21%1.39%1.57%1.11%1.42%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BBUS и VTI

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.05%
-10.40%
BBUS
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и VTI

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.21% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
14.83%
BBUS
VTI