Сравнение BBUS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BBUS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBUS или VTI.
Основные характеристики
BBUS | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.23% | 9.87% |
Дох-ть за 1 год | 33.04% | 33.77% |
Дох-ть за 3 года | 10.78% | 9.60% |
Дох-ть за 5 лет | 14.91% | 14.26% |
Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.81 |
Дневная вол-ть | 11.70% | 11.94% |
Макс. просадка | -35.35% | -55.45% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BBUS и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBUS и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBUS показывает доходность 10.23%, а VTI немного ниже – 9.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий BBUS и VTI
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBUS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 2.99 | ||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.83 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и VTI
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VTI в 1.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.28% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BBUS и VTI
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BBUS и VTI
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и VTI
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.82% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.