PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с BBRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с BBRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both exchange-traded funds - BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while BBRE is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 13.53%/yr vs 4.69%/yr for BBRE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 13.24%.

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и BBRE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%9.74%

Correlation

The correlation between BBUS and BBRE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.60

Over the past year, the correlation between BBUS and BBRE has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BBUS и BBRE

Секторы
BBUS
BBRE

Технологии

37.1%

-

Финансовые услуги

10.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Промышленность

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.7%
98.9%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Технологии

BBUS
37.1%
BBRE

-

Финансовые услуги

BBUS
10.8%
BBRE
0.1%

Коммуникационные услуги

BBUS
10.8%
BBRE

-

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.4%
BBRE

-

Здравоохранение

BBUS
8.1%
BBRE

-

Промышленность

BBUS
7.2%
BBRE

-

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.5%
BBRE

-

Энергетика

BBUS
3.2%
BBRE

-

Коммунальные услуги

BBUS
2.6%
BBRE

-

Недвижимость

BBUS
1.7%
BBRE
98.9%

Сырьевые материалы

BBUS
1.2%
BBRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHKBBUS с IVV
Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHHBBRE с FREL

Доходность на риск

BBUS vs. BBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBUSBBREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.16

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.63

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.93

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

6.10

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBUS vs. BBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа BBRE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBUSBBREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.16

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.25

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.32

+0.52

Просадки

Сравнение просадок BBUS и BBRE

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и BBRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSBBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-43.61%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.07%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-18.92%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-31.15%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.85%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-10.52%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.55%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и BBRE

Текущая волатильность для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 2.84%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSBBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

4.15%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.54%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

13.44%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

18.78%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

22.56%

-2.97%

Сравнение комиссий BBUS и BBRE

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BBRE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и BBRE

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BBRE в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBUS and BBRE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBRE has higher volatility (4.15%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs BBRE's -43.61%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.53% vs 4.69% for BBRE. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.53% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.11% for BBRE.

BBRE has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.98% for BBUS.

BBUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while BBRE is REIT. BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while BBRE tracks MSCI US REIT Index. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.11% for BBRE.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и BBRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор