PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с SCHK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 13.53%/yr vs 13.25%/yr for SCHK. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.05%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBUS показывает доходность 11.12%, а SCHK немного выше – 11.59%.

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и SCHK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%16.19%

Correlation

The correlation between BBUS and SCHK is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.99

The correlation between BBUS and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBUS и SCHK

Секторы
BBUS
SCHK

Технологии

37.1%
35.1%

Финансовые услуги

10.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.1%

Здравоохранение

8.1%
8.6%

Промышленность

7.2%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.7%

Энергетика

3.2%
3.6%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

1.7%
2.2%

Сырьевые материалы

1.2%
2.0%

Технологии

BBUS
37.1%
SCHK
35.1%

Финансовые услуги

BBUS
10.8%
SCHK
12.0%

Коммуникационные услуги

BBUS
10.8%
SCHK
10.3%

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.4%
SCHK
10.1%

Здравоохранение

BBUS
8.1%
SCHK
8.6%

Промышленность

BBUS
7.2%
SCHK
9.2%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.5%
SCHK
4.7%

Энергетика

BBUS
3.2%
SCHK
3.6%

Коммунальные услуги

BBUS
2.6%
SCHK
2.3%

Недвижимость

BBUS
1.7%
SCHK
2.2%

Сырьевые материалы

BBUS
1.2%
SCHK
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с IVV
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD

Доходность на риск

BBUS vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBUSSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.34

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.19

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.18

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

14.67

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBUS vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBUSSCHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.78

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BBUS и SCHK

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, примерно равная максимальной просадке SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-34.80%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.97%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-19.21%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-25.44%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.25%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.18%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.94%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и SCHK

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеют волатильность 2.84% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.94%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.18%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

12.16%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.23%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

19.11%

+0.48%

Сравнение комиссий BBUS и SCHK

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и SCHK

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SCHK в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, BBUS and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHK has higher volatility (2.94%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.53% vs 13.25% for SCHK. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.53% return vs 13.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.05% for SCHK.

SCHK has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.98% for BBUS.

BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.05% for SCHK.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор