PortfoliosLab logo
Сравнение BBUS с SCHK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBUS и SCHK составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности BBUS и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.93%
118.54%
BBUS
SCHK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBUS:

0.57

SCHK:

0.55

Коэф-т Сортино

BBUS:

0.91

SCHK:

0.90

Коэф-т Омега

BBUS:

1.13

SCHK:

1.13

Коэф-т Кальмара

BBUS:

0.58

SCHK:

0.57

Коэф-т Мартина

BBUS:

2.40

SCHK:

2.33

Индекс Язвы

BBUS:

4.61%

SCHK:

4.67%

Дневная вол-ть

BBUS:

19.46%

SCHK:

19.65%

Макс. просадка

BBUS:

-35.35%

SCHK:

-34.80%

Текущая просадка

BBUS:

-10.72%

SCHK:

-10.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBUS показывает доходность -6.47%, а SCHK немного ниже – -6.65%.


BBUS

С начала года

-6.47%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-4.92%

1 год

9.65%

5 лет

15.80%

10 лет

N/A

SCHK

С начала года

-6.65%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-5.04%

1 год

9.56%

5 лет

16.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBUS и SCHK

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHK: 0.05%
График комиссии BBUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBUS: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBUS и SCHK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBUS
Ранг риск-скорректированной доходности BBUS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SCHK
Ранг риск-скорректированной доходности SCHK, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBUS c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBUS, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBUS: 0.57
SCHK: 0.55
Коэффициент Сортино BBUS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBUS: 0.91
SCHK: 0.90
Коэффициент Омега BBUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBUS: 1.13
SCHK: 1.13
Коэффициент Кальмара BBUS, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBUS: 0.58
SCHK: 0.57
Коэффициент Мартина BBUS, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBUS: 2.40
SCHK: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.55
BBUS
SCHK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и SCHK

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SCHK в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
1.33%1.21%1.39%1.57%1.11%1.42%1.37%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF
1.30%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.82%0.31%

Просадки

Сравнение просадок BBUS и SCHK

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, примерно равная максимальной просадке SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и SCHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.72%
-10.81%
BBUS
SCHK

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и SCHK

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеют волатильность 14.21% и 14.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
14.36%
BBUS
SCHK