Сравнение FPEI с PGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Invesco Preferred ETF (PGX).
FPEI и PGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEI и PGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEI и PGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.43% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
PGX Invesco Preferred ETF | -0.52% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -0.52%.
FPEI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
PGX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и PGX
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.
Доходность на риск
FPEI vs. PGX — Ранг доходности на риск
FPEI
PGX
Сравнение FPEI c PGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | PGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.52 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 0.77 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.10 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.78 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 1.77 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.52 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.04 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.14 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между FPEI и PGX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и PGX
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности PGX в 6.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
PGX Invesco Preferred ETF | 6.18% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и PGX
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEI | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -66.44% | +38.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -4.98% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -24.67% | +8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -5.62% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -8.17% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.18% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и PGX
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 2.18%, в то время как у Invesco Preferred ETF (PGX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEI | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 2.42% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 4.11% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 7.14% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 11.07% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 13.00% | -4.08% |